PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHRAX с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHRAX с USRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both REIT funds. Over the past 10 years, PHRAX returned 6.15%/yr vs 6.21%/yr for USRT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PHRAX charges 1.36%/yr vs 0.08%/yr for USRT.

Доходность

Сравнение доходности PHRAX и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHRAX показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 12.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHRAX имеют среднегодовую доходность 6.15%, а акции USRT немного впереди с 6.21%.

PHRAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.30%
С начала года
11.63%
6 месяцев
10.47%
1 год
11.41%
3 года*
10.12%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.15%

USRT

1 день
0.08%
1 месяц
-0.19%
С начала года
12.59%
6 месяцев
11.36%
1 год
15.26%
3 года*
11.53%
5 лет*
4.73%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHRAX и USRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		11.63%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		12.59%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Correlation

The correlation between PHRAX and USRT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г.

0.93

The correlation between PHRAX and USRT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с NFJPHRAX с NAINXPHRAX с SAVYXPHRAX с SCATX
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с VOOUSRT с SCHD

Доходность на риск

PHRAX vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHRAX c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHRAXUSRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.15

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.63

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.91

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

6.15

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHRAX vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHRAX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USRT равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHRAX и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHRAXUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.15

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.29

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.18

+0.21

Просадки

Сравнение просадок PHRAX и USRT

Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, примерно равная максимальной просадке USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и USRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHRAXUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.56%

-69.91%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-8.04%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-18.70%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-31.03%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

-44.38%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-3.01%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-12.97%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.49%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PHRAX и USRT

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 3.94% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHRAXUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.92%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.25%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

13.28%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

18.89%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

21.28%

-0.30%

Сравнение комиссий PHRAX и USRT

PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHRAX и USRT

Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности USRT в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.30%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.67%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, PHRAX and USRT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PHRAX has higher volatility (3.94%) compared to USRT (3.92%). In terms of maximum drawdown, PHRAX dropped -72.56% vs USRT's -69.91%.

USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHRAX и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор