Сравнение PHRAX с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PHRAX и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHRAX и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PHRAX показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHRAX имеют среднегодовую доходность 5.51%, а акции USRT немного отстают с 5.48%.
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHRAX и USRT
PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Доходность на риск
PHRAX vs. USRT — Ранг доходности на риск
PHRAX
USRT
Сравнение PHRAX c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHRAX | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.38 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.64 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 2.07 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHRAX | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.38 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.28 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.26 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.17 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между PHRAX и USRT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHRAX и USRT
Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности USRT в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок PHRAX и USRT
Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, примерно равная максимальной просадке USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHRAX | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -69.91% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -12.95% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -31.03% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -44.38% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -5.82% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -13.08% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.11% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHRAX и USRT
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 4.54% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHRAX | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.51% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 9.19% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 16.82% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 18.90% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 21.28% | -0.30% |