PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PHRAX с USRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PHRAX и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHRAX и USRT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
4.52%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
4.89%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, PHRAX показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHRAX имеют среднегодовую доходность 5.51%, а акции USRT немного отстают с 5.48%.


PHRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.10%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.42%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.51%

USRT

1 день
0.59%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.45%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.24%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

iShares Core U.S. REIT ETF

Сравнение комиссий PHRAX и USRT

PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.


Доходность на риск

PHRAX vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHRAX c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHRAXUSRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.38

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.64

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.09

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.50

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

2.07

-0.29

PHRAX vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHRAX на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USRT равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHRAX и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PHRAXUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.38

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.28

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.26

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.17

+0.22

Корреляция

Корреляция между PHRAX и USRT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PHRAX и USRT

Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности USRT в 2.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
5.66%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.87%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Просадки

Сравнение просадок PHRAX и USRT

Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, примерно равная максимальной просадке USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и USRT.


Загрузка...

Показатели просадок


PHRAXUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.56%

-69.91%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-12.95%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-31.03%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

-44.38%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-5.82%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-13.08%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.11%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PHRAX и USRT

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 4.54% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PHRAXUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.51%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.19%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

16.82%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

18.90%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

21.28%

-0.30%