Сравнение PHRAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHRAX или SPY.
Корреляция
Корреляция между PHRAX и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHRAX и SPY
Основные характеристики
PHRAX:
0.05
SPY:
1.99
PHRAX:
0.17
SPY:
2.66
PHRAX:
1.02
SPY:
1.37
PHRAX:
0.03
SPY:
2.97
PHRAX:
0.19
SPY:
13.06
PHRAX:
4.51%
SPY:
1.91%
PHRAX:
17.64%
SPY:
12.59%
PHRAX:
-73.50%
SPY:
-55.19%
PHRAX:
-16.56%
SPY:
-2.90%
Доходность по периодам
С начала года, PHRAX показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.34%. За последние 10 лет акции PHRAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.83% против 13.08% соответственно.
PHRAX
2.06%
-15.10%
3.04%
2.06%
3.73%
4.83%
SPY
25.34%
-2.05%
8.56%
25.34%
14.57%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHRAX и SPY
PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHRAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHRAX и SPY
Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 1.21% | 2.23% | 1.41% | 1.30% | 1.93% | 2.07% | 1.58% | 1.96% | 1.90% | 1.58% | 1.13% | 1.26% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PHRAX и SPY
Максимальная просадка PHRAX за все время составила -73.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHRAX и SPY
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.