Сравнение PHRAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHRAX или SPY.
Корреляция
Корреляция между PHRAX и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHRAX и SPY
Основные характеристики
PHRAX:
0.39
SPY:
0.30
PHRAX:
0.63
SPY:
0.56
PHRAX:
1.09
SPY:
1.08
PHRAX:
0.14
SPY:
0.31
PHRAX:
0.92
SPY:
1.40
PHRAX:
8.32%
SPY:
4.18%
PHRAX:
19.45%
SPY:
19.64%
PHRAX:
-73.50%
SPY:
-55.19%
PHRAX:
-51.95%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, PHRAX показывает доходность -5.02%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции PHRAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -6.46% против 11.51% соответственно.
PHRAX
-5.02%
-3.63%
-16.34%
7.74%
2.78%
-6.46%
SPY
-9.91%
-6.66%
-9.38%
7.66%
15.77%
11.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHRAX и SPY
PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PHRAX и SPY
PHRAX
SPY
Сравнение PHRAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHRAX и SPY
Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 2.09% | 1.88% | 2.23% | 1.41% | 1.30% | 1.93% | 2.07% | 1.58% | 1.96% | 1.90% | 1.58% | 1.13% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PHRAX и SPY
Максимальная просадка PHRAX за все время составила -73.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHRAX и SPY
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) составляет 10.48%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.