Сравнение PHRAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHRAX или SPY.
Основные характеристики
| PHRAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.98% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 37.25% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 0.57% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.91% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.82% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 9.47 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 3.69% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.56% | 12.29% |
| Макс. просадка | -73.50% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.37% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PHRAX и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHRAX и SPY
С начала года, PHRAX показывает доходность 16.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции PHRAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.82% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHRAX и SPY
PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHRAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHRAX и SPY
Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 1.75% | 2.23% | 1.41% | 1.30% | 1.93% | 2.07% | 1.58% | 1.96% | 1.90% | 1.58% | 1.13% | 1.26% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PHRAX и SPY
Максимальная просадка PHRAX за все время составила -73.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHRAX и SPY
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.