PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHRAX с NFJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHRAX с NFJ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund) and NFJ (Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund) are both mutual funds - PHRAX is a REIT fund managed by Virtus, while NFJ is a Dividend fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PHRAX returned 6.49%/yr vs 10.81%/yr for NFJ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHRAX charges 1.36%/yr vs 0.02%/yr for NFJ.

Доходность

Сравнение доходности PHRAX и NFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHRAX показывает доходность 17.09%, что значительно ниже, чем у NFJ с доходностью 21.43%. За последние 10 лет акции PHRAX уступали акциям NFJ по среднегодовой доходности: 6.49% против 10.81% соответственно.

PHRAX

1 день
1.27%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.09%
6 месяцев
16.70%
1 год
15.25%
3 года*
13.00%
5 лет*
4.76%
10 лет*
6.49%

NFJ

1 день
-0.20%
1 месяц
4.85%
С начала года
21.43%
6 месяцев
21.62%
1 год
33.98%
3 года*
18.36%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHRAX и NFJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		17.09%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%
NFJ
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund		21.43%12.40%9.96%21.30%-23.90%26.75%12.42%30.88%-11.97%12.74%

Correlation

The correlation between PHRAX and NFJ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2005 г.

0.52

Over the past year, the correlation between PHRAX and NFJ has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund

Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с NAINXPHRAX с SAVYXPHRAX с USRTPHRAX с NIE
Часто сравнивают с NFJ:
NFJ с EODNFJ с DHYNFJ с AMINXNFJ с CAIFXNFJ с OIEIXNFJ с EVTNFJ с HTD

Доходность на риск

PHRAX vs. NFJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NFJ
Ранг доходности на риск NFJ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFJ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHRAX c NFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHRAXNFJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.53

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.64

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.98

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

13.52

-7.75

PHRAX vs. NFJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHRAX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа NFJ равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHRAX и NFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHRAX и NFJ

Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки NFJ в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и NFJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHRAXNFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.56%

-57.92%

-14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-8.57%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-17.04%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-30.57%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

-40.96%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.96%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-10.77%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.52%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PHRAX и NFJ

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHRAXNFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.01%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

10.67%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

13.54%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

17.21%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

18.69%

+2.33%

Сравнение комиссий PHRAX и NFJ

PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии NFJ в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHRAX и NFJ

Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности NFJ в 8.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFJ
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund		8.15%9.46%9.26%7.78%8.83%5.60%6.69%6.92%8.43%8.62%9.52%13.32%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.00%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%

Часто задаваемые вопросы

PHRAX and NFJ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHRAX has higher volatility (5.29%) compared to NFJ (5.01%). In terms of maximum drawdown, PHRAX dropped -72.56% vs NFJ's -57.92%.

NFJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHRAX и NFJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор