PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHRAX с NFJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHRAX с NFJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund) and NFJ (Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund) are both mutual funds - PHRAX is a REIT fund managed by Virtus, while NFJ is a Dividend fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PHRAX returned 6.16%/yr vs 10.42%/yr for NFJ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHRAX charges 1.36%/yr vs 0.02%/yr for NFJ.

Доходность

Сравнение доходности PHRAX и NFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHRAX показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у NFJ с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции PHRAX уступали акциям NFJ по среднегодовой доходности: 6.16% против 10.42% соответственно.

PHRAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.54%
С начала года
11.75%
6 месяцев
11.00%
1 год
11.40%
3 года*
10.15%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.16%

NFJ

1 день
0.67%
1 месяц
5.23%
С начала года
19.87%
6 месяцев
20.44%
1 год
36.48%
3 года*
18.56%
5 лет*
9.32%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHRAX и NFJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		11.75%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%
NFJ
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund		19.87%12.40%9.96%21.30%-23.90%26.75%12.42%30.88%-11.97%12.74%

Correlation

The correlation between PHRAX and NFJ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2005 г.

0.52

The correlation between PHRAX and NFJ shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund

Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с NAINXPHRAX с SAVYXPHRAX с USRTPHRAX с SCATX
Часто сравнивают с NFJ:
NFJ с EODNFJ с DHYNFJ с CAIFXNFJ с OIEIXNFJ с AMINXNFJ с EVTNFJ с HTD

Доходность на риск

PHRAX vs. NFJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NFJ
Ранг доходности на риск NFJ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFJ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFJ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHRAX c NFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHRAXNFJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.82

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
4.02

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.50

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

4.28

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

14.61

-10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHRAX vs. NFJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHRAX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа NFJ равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHRAX и NFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHRAXNFJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.82

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.55

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.56

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.31

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PHRAX и NFJ

Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки NFJ в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и NFJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHRAXNFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.56%

-57.92%

-14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-8.57%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-17.04%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-30.57%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

-40.96%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

0.00%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-10.79%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.50%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PHRAX и NFJ

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) имеют волатильность 3.91% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHRAXNFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.97%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

10.02%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

13.01%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

17.13%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

18.65%

+2.32%

Сравнение комиссий PHRAX и NFJ

PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии NFJ в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHRAX и NFJ

Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности NFJ в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFJ
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund		8.09%9.46%9.26%7.78%8.83%5.60%6.69%6.92%8.43%8.62%9.52%13.32%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.29%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%

Часто задаваемые вопросы

PHRAX and NFJ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFJ has higher volatility (3.97%) compared to PHRAX (3.91%). In terms of maximum drawdown, PHRAX dropped -72.56% vs NFJ's -57.92%.

NFJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHRAX и NFJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор