Сравнение PHRAX с NFJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ).
PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. NFJ управляется Virtus. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PHRAX и NFJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHRAX и NFJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
NFJ Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund | 2.22% | 12.40% | 9.96% | 21.30% | -23.90% | 26.75% | 12.42% | 30.88% | -11.97% | 12.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PHRAX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у NFJ с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции PHRAX уступали акциям NFJ по среднегодовой доходности: 5.51% против 9.12% соответственно.
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
NFJ
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHRAX и NFJ
PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии NFJ в 0.02%.
Доходность на риск
PHRAX vs. NFJ — Ранг доходности на риск
PHRAX
NFJ
Сравнение PHRAX c NFJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHRAX | NFJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.98 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.44 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.32 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 5.10 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHRAX | NFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.98 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.41 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.49 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.27 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PHRAX и NFJ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHRAX и NFJ
Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности NFJ в 9.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
NFJ Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund | 9.49% | 9.46% | 9.26% | 7.78% | 8.83% | 5.60% | 6.69% | 6.92% | 8.43% | 8.62% | 9.52% | 13.32% |
Просадки
Сравнение просадок PHRAX и NFJ
Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки NFJ в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и NFJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHRAX | NFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -57.92% | -14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -12.61% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -30.57% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -40.96% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -4.79% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -10.87% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.27% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHRAX и NFJ
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) составляет 4.54%, в то время как у Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHRAX | NFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.73% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 9.63% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 17.21% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 17.01% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 18.58% | +2.40% |