PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHRAX с SHSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHRAX с SHSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund) and SHSAX (BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio) are both mutual funds - PHRAX is a REIT fund managed by Virtus, while SHSAX is a Health & Biotech Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, PHRAX returned 6.16%/yr vs 9.19%/yr for SHSAX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHRAX charges 1.36%/yr vs 1.09%/yr for SHSAX.

Доходность

Сравнение доходности PHRAX и SHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHRAX показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у SHSAX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции PHRAX уступали акциям SHSAX по среднегодовой доходности: 6.16% против 9.19% соответственно.

PHRAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.54%
С начала года
11.75%
6 месяцев
11.00%
1 год
11.40%
3 года*
10.15%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.16%

SHSAX

1 день
0.72%
1 месяц
0.24%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-4.80%
1 год
13.40%
3 года*
5.97%
5 лет*
3.81%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHRAX и SHSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		11.75%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		-4.77%15.85%3.73%3.59%-5.94%11.88%19.44%25.27%7.93%24.74%

Correlation

The correlation between PHRAX and SHSAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.52

The correlation between PHRAX and SHSAX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio

Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с NFJPHRAX с NAINXPHRAX с SAVYXPHRAX с USRTPHRAX с SCATX
Часто сравнивают с SHSAX:
SHSAX с ALARXSHSAX с DLHIXSHSAX с MXMGXSHSAX с MXDPXSHSAX с MXISXSHSAX с FSHCXSHSAX с FSTEX

Доходность на риск

PHRAX vs. SHSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SHSAX
Ранг доходности на риск SHSAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHRAX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHRAXSHSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.99

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.52

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

3.42

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHRAX vs. SHSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHRAX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHSAX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHRAX и SHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHRAXSHSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.99

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.27

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.72

-0.32

Просадки

Сравнение просадок PHRAX и SHSAX

Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки SHSAX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и SHSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHRAXSHSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.56%

-35.49%

-37.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-9.87%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-16.08%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-17.99%

-15.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

-28.36%

-13.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-7.52%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-6.18%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.97%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PHRAX и SHSAX

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) составляет 3.91%, в то время как у BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHRAXSHSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.22%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

10.33%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

13.76%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

14.37%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

16.53%

+4.44%

Сравнение комиссий PHRAX и SHSAX

PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SHSAX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHRAX и SHSAX

Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности SHSAX в 11.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.29%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		11.17%10.63%9.18%3.84%7.44%9.20%4.34%3.89%8.56%3.53%2.43%12.58%

Часто задаваемые вопросы

PHRAX and SHSAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHSAX has higher volatility (4.22%) compared to PHRAX (3.91%). In terms of maximum drawdown, PHRAX dropped -72.56% vs SHSAX's -35.49%.

SHSAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHRAX и SHSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор