Сравнение PHRAX с SHSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX).
PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. SHSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PHRAX и SHSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHRAX и SHSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | -4.62% | 15.85% | 3.73% | 3.59% | -5.94% | 11.88% | 19.44% | 25.27% | 7.93% | 24.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PHRAX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у SHSAX с доходностью -4.62%. За последние 10 лет акции PHRAX уступали акциям SHSAX по среднегодовой доходности: 5.51% против 9.98% соответственно.
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
SHSAX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHRAX и SHSAX
PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SHSAX в 1.09%.
Доходность на риск
PHRAX vs. SHSAX — Ранг доходности на риск
PHRAX
SHSAX
Сравнение PHRAX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHRAX | SHSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.68 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.72 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 1.68 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHRAX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.32 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.61 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.73 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PHRAX и SHSAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHRAX и SHSAX
Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности SHSAX в 11.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 11.15% | 10.63% | 9.18% | 3.84% | 7.44% | 9.20% | 4.34% | 3.89% | 8.56% | 3.53% | 2.43% | 12.58% |
Просадки
Сравнение просадок PHRAX и SHSAX
Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки SHSAX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и SHSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHRAX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -35.49% | -37.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -9.87% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -17.99% | -15.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -28.36% | -13.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -7.37% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -6.17% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.23% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHRAX и SHSAX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) составляет 4.54%, в то время как у BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHRAX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.41% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 10.01% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 16.45% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 14.22% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 16.54% | +4.44% |