PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHRAX с SHSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHRAX с SHSAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX).

PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. SHSAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHRAX или SHSAX.

Корреляция

Корреляция между PHRAX и SHSAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PHRAX и SHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHRAX:

0.38

SHSAX:

-0.38

Коэф-т Сортино

PHRAX:

0.67

SHSAX:

-0.39

Коэф-т Омега

PHRAX:

1.10

SHSAX:

0.95

Коэф-т Кальмара

PHRAX:

0.15

SHSAX:

-0.34

Коэф-т Мартина

PHRAX:

0.90

SHSAX:

-0.89

Индекс Язвы

PHRAX:

9.13%

SHSAX:

6.07%

Дневная вол-ть

PHRAX:

19.45%

SHSAX:

15.02%

Макс. просадка

PHRAX:

-73.50%

SHSAX:

-31.69%

Текущая просадка

PHRAX:

-49.81%

SHSAX:

-13.45%

Доходность по периодам

С начала года, PHRAX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у SHSAX с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции PHRAX уступали акциям SHSAX по среднегодовой доходности: -5.66% против 6.44% соответственно.

PHRAX

С начала года

-0.80%

1 месяц

7.84%

6 месяцев

-12.09%

1 год

7.54%

5 лет

2.78%

10 лет

-5.66%

SHSAX

С начала года

-3.19%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

-11.02%

1 год

-5.66%

5 лет

4.95%

10 лет

6.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PHRAX и SHSAX

PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SHSAX в 1.09%.

PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHRAX и SHSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHRAX
Ранг риск-скорректированной доходности PHRAX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
SHSAX
Ранг риск-скорректированной доходности SHSAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHSAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHRAX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHRAX на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа SHSAX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHRAX и SHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHRAX и SHSAX

Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности SHSAX в 9.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		2.00%1.88%2.23%1.41%1.30%1.93%2.07%1.58%1.96%1.90%1.58%1.13%
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		9.49%9.18%3.84%7.44%9.20%4.34%3.89%8.56%3.53%2.43%1.38%6.97%

Просадки

Сравнение просадок PHRAX и SHSAX

Максимальная просадка PHRAX за все время составила -73.50%, что больше максимальной просадки SHSAX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и SHSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHRAX и SHSAX

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) составляет 4.34%, в то время как у BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...