PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHRAX с FTIHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHRAX с FTIHX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHRAX или FTIHX.

Корреляция

Корреляция между PHRAX и FTIHX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PHRAX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHRAX:

0.47

FTIHX:

0.70

Коэф-т Сортино

PHRAX:

0.83

FTIHX:

1.14

Коэф-т Омега

PHRAX:

1.12

FTIHX:

1.16

Коэф-т Кальмара

PHRAX:

0.19

FTIHX:

0.91

Коэф-т Мартина

PHRAX:

1.17

FTIHX:

2.76

Индекс Язвы

PHRAX:

9.17%

FTIHX:

4.33%

Дневная вол-ть

PHRAX:

19.45%

FTIHX:

15.87%

Макс. просадка

PHRAX:

-73.50%

FTIHX:

-35.75%

Текущая просадка

PHRAX:

-49.08%

FTIHX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PHRAX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 11.84%.

PHRAX

С начала года

0.65%

1 месяц

8.09%

6 месяцев

-10.56%

1 год

9.11%

5 лет

4.60%

10 лет

-5.81%

FTIHX

С начала года

11.84%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

8.12%

1 год

11.07%

5 лет

11.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PHRAX и FTIHX

PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHRAX и FTIHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHRAX
Ранг риск-скорректированной доходности PHRAX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг риск-скорректированной доходности FTIHX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHRAX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHRAX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHRAX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHRAX и FTIHX

Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности FTIHX в 2.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		1.98%1.88%2.23%1.41%1.30%1.93%2.07%1.58%1.96%1.90%1.58%1.13%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.58%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.36%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHRAX и FTIHX

Максимальная просадка PHRAX за все время составила -73.50%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и FTIHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHRAX и FTIHX

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) составляет 3.57%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...