Сравнение PHRAX с FTIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).
PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PHRAX и FTIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHRAX и FTIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 1.79% | 32.59% | 4.98% | 15.49% | -16.29% | 8.45% | 11.09% | 21.50% | -14.40% | 25.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PHRAX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
FTIHX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHRAX и FTIHX
PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.
Доходность на риск
PHRAX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск
PHRAX
FTIHX
Сравнение PHRAX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHRAX | FTIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.74 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 2.32 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.38 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 9.30 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHRAX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.74 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.48 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PHRAX и FTIHX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHRAX и FTIHX
Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности FTIHX в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.73% | 2.78% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 0.45% | 0.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHRAX и FTIHX
Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и FTIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHRAX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -35.75% | -36.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -11.25% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -29.99% | -3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -8.61% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -7.31% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.88% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHRAX и FTIHX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) составляет 4.54%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHRAX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 7.78% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 11.04% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 16.05% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 15.09% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 16.02% | +4.96% |