Сравнение VKSFX с HDPMX
VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and HDPMX (Hodges Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, VKSFX returned 6.47%/yr vs 35.57%/yr for HDPMX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VKSFX charges 0.94%/yr vs 1.17%/yr for HDPMX.
Доходность
Сравнение доходности VKSFX и HDPMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VKSFX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у HDPMX с доходностью 29.58%.
VKSFX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDPMX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 29.58%
- 6 месяцев
- 27.26%
- 1 год
- 50.59%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение доходности по годам VKSFX и HDPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 0.10% | -3.61% | 10.24% | 16.94% | -20.43% | 4.02% |
HDPMX Hodges Fund | 29.58% | 24.06% | 29.32% | 29.81% | -21.80% | -0.33% |
Correlation
The correlation between VKSFX and HDPMX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between VKSFX and HDPMX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VKSFX vs. HDPMX — Ранг доходности на риск
VKSFX
HDPMX
Сравнение VKSFX c HDPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Hodges Fund (HDPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VKSFX | HDPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.82 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 14.69 | -15.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VKSFX и HDPMX
Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки HDPMX в -69.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и HDPMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VKSFX | HDPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.46% | -69.66% | +44.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -13.05% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -32.65% | +11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.19% | -2.35% | -8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -15.72% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 3.39% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSFX и HDPMX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 3.36%, в то время как у Hodges Fund (HDPMX) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VKSFX | HDPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 10.03% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 18.36% | -8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 23.87% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 29.83% | -11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 30.44% | -12.35% |
Сравнение комиссий VKSFX и HDPMX
VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии HDPMX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSFX и HDPMX
Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности HDPMX в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPMX Hodges Fund | 7.33% | 9.50% | 15.93% | 0.72% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.67% | 7.26% | 0.00% | 1.04% |
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 0.23% | 0.23% | 0.54% | 0.70% | 0.46% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VKSFX and HDPMX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDPMX has higher volatility (10.03%) compared to VKSFX (3.36%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs HDPMX's -69.66%.
HDPMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VKSFX и HDPMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор