Сравнение HDPMX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Fund (HDPMX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
HDPMX управляется Hodges. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPMX и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPMX и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPMX Hodges Fund | -1.37% | 24.06% | 29.32% | 29.81% | -21.80% | 29.50% | 29.58% | 23.02% | -34.39% | 13.87% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPMX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции HDPMX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 12.56% против 15.90% соответственно.
HDPMX
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 12.56%
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPMX и SPYG
HDPMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
HDPMX vs. SPYG — Ранг доходности на риск
HDPMX
SPYG
Сравнение HDPMX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Fund (HDPMX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPMX | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.62 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.75 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 6.81 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPMX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.60 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.78 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.32 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между HDPMX и SPYG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPMX и SPYG
Дивидендная доходность HDPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPMX Hodges Fund | 9.63% | 9.50% | 15.93% | 0.72% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.67% | 7.26% | 0.00% | 1.04% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок HDPMX и SPYG
Максимальная просадка HDPMX за все время составила -69.66%, примерно равная максимальной просадке SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPMX и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPMX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.66% | -67.63% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -13.76% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -32.67% | -4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.16% | -32.67% | -34.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -9.06% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -24.48% | +8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.55% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPMX и SPYG
Hodges Fund (HDPMX) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что HDPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPMX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 7.32% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 12.90% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 22.42% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.61% | 21.13% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 20.57% | +9.77% |