PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPMX с HDSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDPMX с HDSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Fund (HDPMX) и Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX).

HDPMX управляется Hodges. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. HDSVX управляется Hodges. Фонд был запущен 26 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HDPMX и HDSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Fund (HDPMX) и Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDPMX и HDSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDPMX
Hodges Fund		-1.37%24.06%29.32%29.81%-21.80%29.50%29.58%23.02%-34.39%13.87%
HDSVX
Hodges Small Intrinsic Value Fund		2.44%-0.73%7.82%18.32%-9.87%43.97%6.60%29.42%-22.85%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, HDPMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у HDSVX с доходностью 2.44%. За последние 10 лет акции HDPMX превзошли акции HDSVX по среднегодовой доходности: 12.56% против 8.87% соответственно.

HDPMX

1 день
4.12%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.05%
1 год
30.10%
3 года*
24.05%
5 лет*
11.02%
10 лет*
12.56%

HDSVX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
0.84%
1 год
15.26%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.40%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Fund

Hodges Small Intrinsic Value Fund

Часто сравнивают с HDPMX:
HDPMX с HDPBXHDPMX с SPYGHDPMX с VTIHDPMX с SPYHDPMX с NEAGXHDPMX с HDPSXHDPMX с AVEMX
Часто сравнивают с HDSVX:
HDSVX с HDPSXHDSVX с HDPBXHDSVX с PVCMXHDSVX с ARSMXHDSVX с HWSIXHDSVX с JMCRXHDSVX с NSDVX

Сравнение комиссий HDPMX и HDSVX

HDPMX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии HDSVX в 1.29%.

HDSVX
Hodges Small Intrinsic Value Fund
HDPMX
Hodges Fund

Доходность на риск

HDPMX vs. HDSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPMX
Ранг доходности на риск HDPMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPMX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPMX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HDSVX
Ранг доходности на риск HDSVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDSVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDSVX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDSVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDSVX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDSVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPMX c HDSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Fund (HDPMX) и Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPMXHDSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.62

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.03

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.06

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

3.03

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPMX vs. HDSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPMX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа HDSVX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPMX и HDSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPMXHDSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.62

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.25

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.34

+0.03

Корреляция

Корреляция между HDPMX и HDSVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPMX и HDSVX

Дивидендная доходность HDPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности HDSVX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPMX
Hodges Fund		9.63%9.50%15.93%0.72%0.49%0.00%0.00%0.00%10.67%7.26%0.00%1.04%
HDSVX
Hodges Small Intrinsic Value Fund		1.07%1.09%9.55%0.06%2.93%6.17%0.00%0.02%9.82%2.93%0.00%0.81%

Просадки

Сравнение просадок HDPMX и HDSVX

Максимальная просадка HDPMX за все время составила -69.66%, что больше максимальной просадки HDSVX в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPMX и HDSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDPMXHDSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.66%

-58.65%

-11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-14.73%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

-28.24%

-8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.16%

-58.65%

-8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-8.56%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-8.88%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

5.13%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPMX и HDSVX

Hodges Fund (HDPMX) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что HDPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDPMXHDSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

6.53%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

14.55%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

25.02%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.61%

22.14%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.34%

25.34%

+5.00%