Сравнение HDPMX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Fund (HDPMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
HDPMX управляется Hodges. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPMX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPMX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPMX Hodges Fund | -1.37% | 24.06% | 29.32% | 29.81% | -21.80% | 29.50% | 29.58% | 23.02% | -34.39% | 13.87% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPMX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции HDPMX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.56% против 13.69% соответственно.
HDPMX
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 12.56%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPMX и VTI
HDPMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
HDPMX vs. VTI — Ранг доходности на риск
HDPMX
VTI
Сравнение HDPMX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Fund (HDPMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPMX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.52 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.54 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 7.30 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPMX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.61 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.75 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между HDPMX и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPMX и VTI
Дивидендная доходность HDPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPMX Hodges Fund | 9.63% | 9.50% | 15.93% | 0.72% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.67% | 7.26% | 0.00% | 1.04% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок HDPMX и VTI
Максимальная просадка HDPMX за все время составила -69.66%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPMX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPMX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.66% | -55.45% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -12.30% | -6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -25.36% | -11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.16% | -35.00% | -32.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -5.54% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -8.08% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.60% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPMX и VTI
Hodges Fund (HDPMX) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что HDPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPMX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 5.48% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 9.75% | +8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 19.02% | +12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.61% | 17.41% | +12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 18.29% | +12.05% |