PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPMX с HDPBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDPMX с HDPBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Fund (HDPMX) и Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX).

HDPMX управляется Hodges. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. HDPBX управляется Hodges. Фонд был запущен 10 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HDPMX и HDPBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Fund (HDPMX) и Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDPMX и HDPBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDPMX
Hodges Fund		-1.37%24.06%29.32%29.81%-21.80%29.50%29.58%23.02%-34.39%13.87%
HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund		-5.30%23.40%52.30%21.54%-11.52%23.61%15.88%30.72%-9.38%24.73%

Доходность по периодам

С начала года, HDPMX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у HDPBX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции HDPMX уступали акциям HDPBX по среднегодовой доходности: 12.56% против 15.74% соответственно.

HDPMX

1 день
4.12%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.05%
1 год
30.10%
3 года*
24.05%
5 лет*
11.02%
10 лет*
12.56%

HDPBX

1 день
3.37%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-2.12%
1 год
20.87%
3 года*
26.55%
5 лет*
17.52%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Fund

Hodges Blue Chip Equity Income Fund

Часто сравнивают с HDPMX:
HDPMX с SPYGHDPMX с VTIHDPMX с SPYHDPMX с NEAGXHDPMX с HDSVXHDPMX с HDPSXHDPMX с AVEMX
Часто сравнивают с HDPBX:
HDPBX с XMMOHDPBX с SPYGHDPBX с SPYHDPBX с HDPSXHDPBX с YFSIXHDPBX с HDSVXHDPBX с FSKAX

Сравнение комиссий HDPMX и HDPBX

HDPMX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии HDPBX в 1.30%.

HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund
HDPMX
Hodges Fund

Доходность на риск

HDPMX vs. HDPBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPMX
Ранг доходности на риск HDPMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPMX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPMX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HDPBX
Ранг доходности на риск HDPBX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPBX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPBX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPBX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPMX c HDPBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Fund (HDPMX) и Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPMXHDPBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.03

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.52

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.63

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

6.35

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPMX vs. HDPBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPMX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDPBX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPMX и HDPBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPMXHDPBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.03

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.93

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.82

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.77

-0.40

Корреляция

Корреляция между HDPMX и HDPBX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPMX и HDPBX

Дивидендная доходность HDPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности HDPBX в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPMX
Hodges Fund		9.63%9.50%15.93%0.72%0.49%0.00%0.00%0.00%10.67%7.26%0.00%1.04%
HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund		5.21%4.97%27.38%0.90%8.75%10.88%5.26%7.59%5.83%9.44%5.04%7.86%

Просадки

Сравнение просадок HDPMX и HDPBX

Максимальная просадка HDPMX за все время составила -69.66%, что больше максимальной просадки HDPBX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPMX и HDPBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDPMXHDPBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.66%

-35.10%

-34.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-13.59%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

-21.76%

-14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.16%

-35.10%

-32.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-9.52%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-3.99%

-11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.49%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPMX и HDPBX

Hodges Fund (HDPMX) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что HDPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDPBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDPMXHDPBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

5.90%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

10.64%

+7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

20.80%

+11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.61%

18.83%

+10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.34%

19.24%

+11.10%