PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPMX с AVEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDPMX с AVEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDPMX (Hodges Fund) and AVEMX (Ave Maria Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, HDPMX returned 14.93%/yr vs 10.74%/yr for AVEMX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HDPMX charges 1.17%/yr vs 0.97%/yr for AVEMX.

Доходность

Сравнение доходности HDPMX и AVEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Fund (HDPMX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDPMX показывает доходность 28.91%, что значительно выше, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции HDPMX превзошли акции AVEMX по среднегодовой доходности: 14.93% против 10.74% соответственно.

HDPMX

1 день
1.48%
1 месяц
15.10%
С начала года
28.91%
6 месяцев
28.05%
1 год
53.63%
3 года*
36.24%
5 лет*
16.30%
10 лет*
14.93%

AVEMX

1 день
0.71%
1 месяц
0.13%
С начала года
9.67%
6 месяцев
6.37%
1 год
6.83%
3 года*
14.42%
5 лет*
8.59%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDPMX и AVEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDPMX
Hodges Fund		28.91%24.06%29.32%29.81%-21.80%29.50%29.58%23.02%-34.39%13.87%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		9.67%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%6.20%20.51%-8.70%17.75%

Correlation

The correlation between HDPMX and AVEMX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2001 г.

0.83

Over the past year, the correlation between HDPMX and AVEMX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Fund

Ave Maria Value Fund

Часто сравнивают с HDPMX:
HDPMX с HDPBXHDPMX с SPYGHDPMX с HDPSXHDPMX с SPYHDPMX с HDSVXHDPMX с VTIHDPMX с NEAGX
Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BIGTXAVEMX с BTMFXAVEMX с PRCOX

Доходность на риск

HDPMX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPMX
Ранг доходности на риск HDPMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPMX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPMX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPMX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPMX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Fund (HDPMX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPMXAVEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
0.45

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
0.72

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.09

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

0.80

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.75

1.77

+14.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPMX vs. AVEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPMX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа AVEMX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPMX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPMXAVEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.45

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.40

0.00

Просадки

Сравнение просадок HDPMX и AVEMX

Максимальная просадка HDPMX за все время составила -69.66%, что больше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPMX и AVEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDPMXAVEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.66%

-59.76%

-9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-9.20%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.65%

-18.64%

-14.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

-18.64%

-18.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.16%

-39.76%

-27.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.28%

+7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-8.62%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.18%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPMX и AVEMX

Hodges Fund (HDPMX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что HDPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDPMXAVEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

3.52%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

12.33%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

16.40%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.59%

18.45%

+11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.39%

18.49%

+11.90%

Сравнение комиссий HDPMX и AVEMX

HDPMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPMX и AVEMX

Дивидендная доходность HDPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности AVEMX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%
HDPMX
Hodges Fund		7.37%9.50%15.93%0.72%0.49%0.00%0.00%0.00%10.67%7.26%0.00%1.04%

Часто задаваемые вопросы

HDPMX and AVEMX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDPMX has higher volatility (6.85%) compared to AVEMX (3.52%). In terms of maximum drawdown, HDPMX dropped -69.66% vs AVEMX's -59.76%.

HDPMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDPMX и AVEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор