Сравнение HDPMX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Fund (HDPMX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
HDPMX управляется Hodges. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPMX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPMX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPMX Hodges Fund | -1.37% | 24.06% | 29.32% | 29.81% | -21.80% | 29.50% | 29.58% | 23.02% | -34.39% | 13.87% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции HDPMX превзошли акции AVEMX по среднегодовой доходности: 12.56% против 11.35% соответственно.
HDPMX
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 12.56%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPMX и AVEMX
HDPMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
HDPMX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
HDPMX
AVEMX
Сравнение HDPMX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Fund (HDPMX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPMX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.36 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.63 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.61 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 1.48 | +5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPMX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.36 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.62 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HDPMX и AVEMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPMX и AVEMX
Дивидендная доходность HDPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPMX Hodges Fund | 9.63% | 9.50% | 15.93% | 0.72% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.67% | 7.26% | 0.00% | 1.04% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок HDPMX и AVEMX
Максимальная просадка HDPMX за все время составила -69.66%, что больше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPMX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPMX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.66% | -59.76% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -13.42% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -18.64% | -18.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.16% | -39.76% | -27.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -7.28% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -8.63% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 5.53% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPMX и AVEMX
Hodges Fund (HDPMX) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что HDPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPMX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 5.67% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 13.27% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 21.06% | +10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.61% | 18.46% | +11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 18.47% | +11.87% |