PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPMX с HDPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDPMX с HDPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Fund (HDPMX) и Hodges Small Cap Fund (HDPSX).

HDPMX управляется Hodges. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. HDPSX управляется Hodges. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HDPMX и HDPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Fund (HDPMX) и Hodges Small Cap Fund (HDPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDPMX и HDPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDPMX
Hodges Fund		-1.37%24.06%29.32%29.81%-21.80%29.50%29.58%23.02%-34.39%13.87%
HDPSX
Hodges Small Cap Fund		5.41%3.07%62.98%14.88%-12.78%35.60%16.98%16.85%-16.35%9.34%

Доходность по периодам

С начала года, HDPMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у HDPSX с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции HDPMX уступали акциям HDPSX по среднегодовой доходности: 12.56% против 13.66% соответственно.

HDPMX

1 день
4.12%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.05%
1 год
30.10%
3 года*
24.05%
5 лет*
11.02%
10 лет*
12.56%

HDPSX

1 день
3.36%
1 месяц
-5.31%
С начала года
5.41%
6 месяцев
3.98%
1 год
22.95%
3 года*
24.73%
5 лет*
12.96%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Fund

Hodges Small Cap Fund

Часто сравнивают с HDPMX:
HDPMX с HDPBXHDPMX с SPYGHDPMX с VTIHDPMX с SPYHDPMX с NEAGXHDPMX с HDSVXHDPMX с AVEMX
Часто сравнивают с HDPSX:
HDPSX с SPYHDPSX с SPYGHDPSX с FOCSXHDPSX с HDPBXHDPSX с HDSVXHDPSX с VSCIXHDPSX с FSSNX

Сравнение комиссий HDPMX и HDPSX

HDPMX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии HDPSX в 1.36%.

HDPSX
Hodges Small Cap Fund
HDPMX
Hodges Fund

Доходность на риск

HDPMX vs. HDPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPMX
Ранг доходности на риск HDPMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPMX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPMX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HDPSX
Ранг доходности на риск HDPSX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPSX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPMX c HDPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Fund (HDPMX) и Hodges Small Cap Fund (HDPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPMXHDPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.88

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.36

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.42

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

5.29

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPMX vs. HDPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPMX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDPSX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPMX и HDPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPMXHDPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.88

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.48

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.40

-0.04

Корреляция

Корреляция между HDPMX и HDPSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPMX и HDPSX

Дивидендная доходность HDPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности HDPSX в 7.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPMX
Hodges Fund		9.63%9.50%15.93%0.72%0.49%0.00%0.00%0.00%10.67%7.26%0.00%1.04%
HDPSX
Hodges Small Cap Fund		7.25%7.64%44.97%5.01%6.46%19.53%0.00%8.25%4.66%14.53%0.32%0.35%

Просадки

Сравнение просадок HDPMX и HDPSX

Максимальная просадка HDPMX за все время составила -69.66%, что больше максимальной просадки HDPSX в -65.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPMX и HDPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDPMXHDPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.66%

-65.86%

-3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-16.58%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

-28.83%

-7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.16%

-58.96%

-8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-7.41%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-10.94%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.47%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPMX и HDPSX

Hodges Fund (HDPMX) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Hodges Small Cap Fund (HDPSX) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что HDPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDPMXHDPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

7.95%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

15.96%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

27.26%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.61%

27.00%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.34%

27.44%

+2.90%