PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSFX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSFX с FTSIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, VKSFX returned 6.47%/yr vs 15.87%/yr for FTSIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 2.69%/yr for FTSIX.

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 17.52%.

VKSFX

1 день
1.62%
1 месяц
1.31%
С начала года
0.10%
6 месяцев
-1.86%
1 год
-1.25%
3 года*
6.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTSIX

1 день
1.57%
1 месяц
3.28%
С начала года
17.52%
6 месяцев
15.36%
1 год
30.32%
3 года*
15.87%
5 лет*
6.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSFX и FTSIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.10%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		17.52%6.04%11.86%18.52%-17.63%3.70%

Correlation

The correlation between VKSFX and FTSIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.92

The correlation between VKSFX and FTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с MERFXVKSFX с STCIXVKSFX с GABVXVKSFX с AIO
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FDVVFTSIX с FTHSXFTSIX с FTXSXFTSIX с IWR

Доходность на риск

VKSFX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VKSFXFTSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.84

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.70

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

4.30

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

12.52

-12.84

VKSFX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FTSIX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и FTSIX

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и FTSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSFXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-42.12%

+16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-6.80%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-23.30%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.19%

-0.17%

-11.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-7.59%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

2.34%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и FTSIX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 3.36%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSFXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.45%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

11.56%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

15.91%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

19.13%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

23.29%

-5.20%

Сравнение комиссий VKSFX и FTSIX

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и FTSIX

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FTSIX в 0.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.55%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.23%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSFX and FTSIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTSIX has higher volatility (4.45%) compared to VKSFX (3.36%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs FTSIX's -42.12%.

FTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSFX и FTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор