PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSFX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSFX с FTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

VKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 2 авг. 2021 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKSFX и FTSIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		-2.69%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%4.73%

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.

VKSFX

1 день
1.67%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-3.91%
1 год
-2.57%
3 года*
5.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с STCIXVKSFX с GABVXVKSFX с QCGDXVKSFX с AIO
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Сравнение комиссий VKSFX и FTSIX

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

VKSFX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSFXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.91

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

1.41

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.42

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.30

5.73

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSFX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа FTSIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSFXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.91

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.53

-0.53

Корреляция

Корреляция между VKSFX и FTSIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и FTSIX

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FTSIX в 0.61%

TTM2025202420232022202120202019
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.24%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и FTSIX

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VKSFXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-42.12%

+16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-13.29%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-4.50%

-9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-7.80%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

3.29%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и FTSIX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 4.04%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKSFXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.75%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

11.27%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

20.15%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

19.14%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

23.49%

-5.19%