Сравнение VKSFX с BTMFX
VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and BTMFX (Boston Trust Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, VKSFX returned 5.57%/yr vs 9.28%/yr for BTMFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 1.00%/yr for BTMFX.
Доходность
Сравнение доходности VKSFX и BTMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VKSFX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у BTMFX с доходностью 1.87%.
VKSFX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTMFX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам VKSFX и BTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | -2.29% | -3.61% | 10.24% | 16.94% | -20.43% | 4.02% |
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 1.87% | 4.29% | 10.27% | 13.06% | -10.91% | 9.23% |
Correlation
The correlation between VKSFX and BTMFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between VKSFX and BTMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VKSFX vs. BTMFX — Ранг доходности на риск
VKSFX
BTMFX
Сравнение VKSFX c BTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VKSFX | BTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.72 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 2.00 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VKSFX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.48 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.48 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок VKSFX и BTMFX
Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки BTMFX в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и BTMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VKSFX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.46% | -49.26% | +23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -7.79% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -17.77% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -2.58% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -6.16% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 2.80% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSFX и BTMFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VKSFX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 2.79% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 7.97% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 11.79% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 15.75% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 17.43% | +0.72% |
Сравнение комиссий VKSFX и BTMFX
VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BTMFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSFX и BTMFX
Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности BTMFX в 10.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 10.66% | 10.86% | 4.23% | 4.41% | 4.71% | 4.91% | 1.98% | 6.95% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% |
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 0.24% | 0.23% | 0.54% | 0.70% | 0.46% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VKSFX and BTMFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VKSFX has higher volatility (3.37%) compared to BTMFX (2.79%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs BTMFX's -49.26%.
BTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VKSFX и BTMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор