Сравнение VIXY с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
VIXY и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VIXY и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIXY и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 30.93% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -57.67% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность 30.93%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
VIXY
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 18.96%
- С начала года
- 30.93%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -33.30%
- 3 года*
- -42.97%
- 5 лет*
- -45.91%
- 10 лет*
- -46.69%
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXY и SVOL
VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
VIXY vs. SVOL — Ранг доходности на риск
VIXY
SVOL
Сравнение VIXY c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXY | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.08 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | 0.43 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.16 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 0.53 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.08 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.28 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между VIXY и SVOL составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и SVOL
VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок VIXY и SVOL
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIXY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -33.50% | -66.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.84% | -24.73% | -45.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -10.01% | -89.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.10% | -4.74% | -87.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.73% | 7.49% | +47.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и SVOL
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIXY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.36% | 4.20% | +25.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.36% | 13.82% | +33.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.05% | 38.84% | +36.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.36% | 22.27% | +49.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.66% | 22.27% | +50.39% |