PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXY с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXY с SVOL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both Volatility funds. VIXY is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, VIXY returned -47.10%/yr vs 6.92%/yr for SVOL. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 0.65%.

VIXY

1 день
-3.61%
1 месяц
-18.16%
С начала года
-11.58%
6 месяцев
-24.83%
1 год
-55.60%
3 года*
-43.03%
5 лет*
-47.10%
10 лет*
-47.26%

SVOL

1 день
1.06%
1 месяц
3.88%
С начала года
0.65%
6 месяцев
2.31%
1 год
11.29%
3 года*
6.99%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-11.58%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-57.67%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		0.65%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Correlation

The correlation between VIXY and SVOL is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

-0.83

The correlation between VIXY and SVOL has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с ^VVIXVIXY с SPYVIXY с VOO
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

VIXY vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXYSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
0.54

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
0.89

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.12

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.87

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

2.06

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXY vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXYSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

0.54

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

0.32

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.36

-1.06

Просадки

Сравнение просадок VIXY и SVOL

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXYSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-33.50%

-66.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.87%

-13.01%

-44.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.46%

-33.50%

-46.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.03%

-33.50%

-62.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.95%

-98.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.19%

-4.77%

-87.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.38%

5.49%

+34.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и SVOL

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXYSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

1.69%

+6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.58%

9.60%

+31.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.96%

20.85%

+35.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.29%

21.99%

+48.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.47%

21.92%

+50.55%

Сравнение комиссий VIXY и SVOL

VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и SVOL

VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		21.87%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXY and SVOL have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXY has higher volatility (8.49%) compared to SVOL (1.69%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs SVOL's -33.50%.

On 5-year performance, SVOL leads with 6.92% vs -47.10% for VIXY. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SVOL has performed better with a 6.92% return vs -47.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.

SVOL has the higher dividend yield at 21.87%, compared with 0.00% for VIXY.

They also come from different issuers: ProFund Advisors LLC and Simplify. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.50% for SVOL.

SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор