Сравнение VIXY с SVXY
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds - VIXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return while SVXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -47.13%/yr vs -1.59%/yr for SVXY. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 1.38%/yr for SVXY.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и SVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям SVXY по среднегодовой доходности: -47.13% против -1.59% соответственно.
VIXY
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -15.15%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -22.71%
- 1 год
- -53.80%
- 3 года*
- -42.73%
- 5 лет*
- -46.70%
- 10 лет*
- -47.13%
SVXY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 8.44%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 15.76%
- 10 лет*
- -1.59%
Сравнение доходности по годам VIXY и SVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -8.27% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -0.92% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
Correlation
The correlation between VIXY and SVXY is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г. | -0.98 |
The correlation between VIXY and SVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. SVXY — Ранг доходности на риск
VIXY
SVXY
Сравнение VIXY c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXY | SVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.23 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.46 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 4.78 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXY | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 1.17 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | 0.45 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 | -0.03 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.22 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок VIXY и SVXY
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и SVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -95.25% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.72% | -22.94% | -33.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.00% | -46.45% | -34.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.92% | -46.45% | -49.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | -95.25% | -4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -80.15% | -19.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.18% | -56.87% | -35.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.22% | 7.00% | +33.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и SVXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 3.76% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.47% | 21.42% | +20.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.89% | 28.62% | +27.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.31% | 35.38% | +34.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.48% | 50.75% | +21.73% |
Сравнение комиссий VIXY и SVXY
VIXY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и SVXY
Ни VIXY, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VIXY and SVXY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXY has higher volatility (8.03%) compared to SVXY (3.76%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs SVXY's -95.25%.
On 10-year performance, SVXY leads with -1.59% vs -47.13% for VIXY. On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SVXY has performed better with a -1.59% return vs -47.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.38% for SVXY.
VIXY and SVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). They also come from different issuers: ProFund Advisors LLC and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 1.38% for SVXY.
SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и SVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор