PortfoliosLab logo
Сравнение VIXY с SVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIXY и SVXY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VIXY и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
259.24%
VIXY
SVXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIXY:

0.14

SVXY:

-0.63

Коэф-т Сортино

VIXY:

1.06

SVXY:

-0.61

Коэф-т Омега

VIXY:

1.13

SVXY:

0.90

Коэф-т Кальмара

VIXY:

0.14

SVXY:

-0.35

Коэф-т Мартина

VIXY:

0.35

SVXY:

-1.45

Индекс Язвы

VIXY:

39.45%

SVXY:

21.20%

Дневная вол-ть

VIXY:

96.69%

SVXY:

48.41%

Макс. просадка

VIXY:

-100.00%

SVXY:

-95.25%

Текущая просадка

VIXY:

-99.99%

SVXY:

-86.32%

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность 37.52%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -24.47%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям SVXY по среднегодовой доходности: -44.51% против -7.54% соответственно.


VIXY

С начала года

37.52%

1 месяц

34.50%

6 месяцев

13.55%

1 год

12.16%

5 лет

-53.22%

10 лет

-44.51%

SVXY

С начала года

-24.47%

1 месяц

-21.16%

6 месяцев

-19.67%

1 год

-30.25%

5 лет

19.02%

10 лет

-7.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIXY и SVXY

VIXY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.


График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVXY: 1.38%
График комиссии VIXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIXY: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIXY и SVXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIXY
Ранг риск-скорректированной доходности VIXY, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

SVXY
Ранг риск-скорректированной доходности SVXY, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIXY c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIXY, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIXY: 0.14
SVXY: -0.63
Коэффициент Сортино VIXY, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIXY: 1.06
SVXY: -0.61
Коэффициент Омега VIXY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VIXY: 1.13
SVXY: 0.90
Коэффициент Кальмара VIXY, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIXY: 0.14
SVXY: -0.35
Коэффициент Мартина VIXY, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIXY: 0.35
SVXY: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа SVXY равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
-0.63
VIXY
SVXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и SVXY

Ни VIXY, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VIXY и SVXY

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-86.32%
VIXY
SVXY

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и SVXY

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 48.02% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 25.40%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.02%
25.40%
VIXY
SVXY