PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXY с SVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXY с SVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds - VIXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return while SVXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -47.26%/yr vs -1.53%/yr for SVXY. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 1.38%/yr for SVXY.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям SVXY по среднегодовой доходности: -47.26% против -1.53% соответственно.

VIXY

1 день
-3.61%
1 месяц
-18.16%
С начала года
-11.58%
6 месяцев
-24.83%
1 год
-55.60%
3 года*
-43.03%
5 лет*
-47.10%
10 лет*
-47.26%

SVXY

1 день
1.79%
1 месяц
10.01%
С начала года
0.85%
6 месяцев
8.91%
1 год
35.62%
3 года*
13.43%
5 лет*
16.17%
10 лет*
-1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и SVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-11.58%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.85%10.63%-3.17%76.21%-4.66%48.53%-36.47%54.21%-91.75%181.84%

Correlation

The correlation between VIXY and SVXY is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.98

The correlation between VIXY and SVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SPYVIXY с ^VVIXVIXY с VOOVIXY с VOOL.DE
Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с SVOLSVXY с SPYSVXY с VIXMSVXY с ZIVB

Доходность на риск

VIXY vs. SVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXYSVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.25

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
1.72

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.24

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.56

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

5.10

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXY vs. SVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа SVXY равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXYSVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

1.25

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

0.46

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

-0.03

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.22

-0.91

Просадки

Сравнение просадок VIXY и SVXY

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и SVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXYSVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-95.25%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.87%

-22.94%

-34.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.46%

-46.45%

-34.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.03%

-46.45%

-49.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

-95.25%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-79.80%

-20.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.19%

-56.87%

-35.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.38%

7.00%

+33.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и SVXY

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXYSVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

4.01%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.58%

21.48%

+20.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.96%

28.65%

+27.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.29%

35.37%

+34.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.47%

50.75%

+21.72%

Сравнение комиссий VIXY и SVXY

VIXY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и SVXY

Ни VIXY, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VIXY and SVXY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXY has higher volatility (8.49%) compared to SVXY (4.01%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs SVXY's -95.25%.

On 10-year performance, SVXY leads with -1.53% vs -47.26% for VIXY. On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SVXY has performed better with a -1.53% return vs -47.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.38% for SVXY.

VIXY and SVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). They also come from different issuers: ProFund Advisors LLC and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 1.38% for SVXY.

SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и SVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор