Сравнение VIXY с VXX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение VIXY с VXX

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).

VIXY и VXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXY или VXX.

Корреляция

Корреляция между VIXY и VXX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VIXY

VXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIXY:

-0.32

VXX:

-0.32

Коэф-т Сортино

VIXY:

0.01

VXX:

-0.00

Коэф-т Омега

VIXY:

1.00

VXX:

1.00

Коэф-т Кальмара

VIXY:

-0.26

VXX:

-0.26

Коэф-т Мартина

VIXY:

-0.70

VXX:

-0.70

Индекс Язвы

VIXY:

37.64%

VXX:

36.57%

Дневная вол-ть

VIXY:

82.00%

VXX:

79.42%

Макс. просадка

VIXY:

-100.00%

VXX:

-99.08%

Текущая просадка

VIXY:

-100.00%

VXX:

-99.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIXY показывает доходность -3.24%, а VXX немного выше – -3.21%.

VIXY

С начала года

-3.24%

1 месяц

3.81%

6 месяцев

-4.05%

1 год

-24.38%

5 лет

-46.44%

10 лет

-48.00%

VXX

С начала года

-3.21%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

-3.50%

1 год

-23.36%

5 лет

-45.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий VIXY и VXX

VIXY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.

VXX

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

VIXY

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIXY и VXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIXY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VXX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIXY c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXY

VXX

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXX равному -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VIXY

VXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и VXX

Ни VIXY, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VIXY и VXX

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VIXY

VXX

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и VXX

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеют волатильность 12.55% и 12.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VIXY

VXX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VIXY с VXX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VIXY и VXX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VIXY и VXX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIXY и VXX

VIXY

VXX

Сравнение VIXY c VXX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и VXX

Просадки

Сравнение просадок VIXY и VXX

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и VXX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество