PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIXY с VXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIXY с VXX

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).

VIXY и VXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXY или VXX.

Корреляция

Корреляция между VIXY и VXX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VIXY и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.38%
17.76%
VIXY
VXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIXY:

0.16

VXX:

0.19

Коэф-т Сортино

VIXY:

1.04

VXX:

1.06

Коэф-т Омега

VIXY:

1.13

VXX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VIXY:

0.14

VXX:

0.16

Коэф-т Мартина

VIXY:

0.34

VXX:

0.41

Индекс Язвы

VIXY:

40.48%

VXX:

39.24%

Дневная вол-ть

VIXY:

88.69%

VXX:

86.12%

Макс. просадка

VIXY:

-100.00%

VXX:

-99.08%

Текущая просадка

VIXY:

-99.99%

VXX:

-98.58%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIXY показывает доходность 35.38%, а VXX немного выше – 36.44%.

VIXY

С начала года

35.38%

1 месяц

22.64%

6 месяцев

12.29%

1 год

14.40%

5 лет

-54.18%

10 лет

-45.49%

VXX

С начала года

36.44%

1 месяц

23.52%

6 месяцев

13.43%

1 год

16.93%

5 лет

-53.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIXY и VXX

VIXY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.

VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
График комиссии VXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXX: 0.89%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии VIXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIXY: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIXY и VXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг риск-скорректированной доходности VIXY, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIXY c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VIXY, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
VIXY: 0.16
VXX: 0.19
Коэффициент Сортино VIXY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
VIXY: 1.04
VXX: 1.06
Коэффициент Омега VIXY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIXY: 1.13
VXX: 1.13
Коэффициент Кальмара VIXY, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VIXY: 0.14
VXX: 0.16
Коэффициент Мартина VIXY, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
VIXY: 0.34
VXX: 0.41

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет 0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXX равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.19
VIXY
VXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и VXX

Ни VIXY, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VIXY и VXX

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-99.10%-99.00%-98.90%-98.80%-98.70%-98.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.65%
-98.58%
VIXY
VXX

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и VXX

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеют волатильность 32.28% и 31.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.28%
31.83%
VIXY
VXX