PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIXY с VXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXY с VXX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) are both Volatility funds - VIXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index while VXX tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -47.19%/yr vs -46.77%/yr for VXX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for VXX.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIXY показывает доходность -19.81%, а VXX немного выше – -18.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIXY имеют среднегодовую доходность -47.19%, а акции VXX немного впереди с -46.77%.

VIXY

1 день
2.49%
1 месяц
-5.77%
6 месяцев
-19.31%
С начала года
-19.81%
1 год
-54.13%
3 года*
-40.12%
5 лет*
-47.16%
10 лет*
-47.19%

VXX

1 день
2.88%
1 месяц
-4.96%
6 месяцев
-18.50%
С начала года
-18.96%
1 год
-53.28%
3 года*
-39.21%
5 лет*
-46.49%
10 лет*
-46.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и VXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-19.81%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-18.96%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%

Correlation

The correlation between VIXY and VXX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.99

The correlation between VIXY and VXX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с SPYVIXY с ^VVIXVIXY с VOOVIXY с UVIX
Часто сравнивают с VXX:
VXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXYVXX с ^VVIX

Доходность на риск

VIXY vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIXYVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
-0.95

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
-1.53

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.83

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.98

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-1.57

-0.01

VIXY vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXX равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXY и VXX

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и VXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXYVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.18%

-54.59%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.45%

-80.75%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.49%

-96.27%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.84%

-99.82%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.22%

-95.09%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.53%

34.04%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и VXX

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеют волатильность 11.70% и 12.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXYVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

12.14%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.30%

43.82%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.46%

56.30%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.28%

67.94%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.82%

70.29%

+1.53%

Сравнение комиссий VIXY и VXX

VIXY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и VXX

Ни VIXY, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VIXY and VXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXX has higher volatility (12.14%) compared to VIXY (11.70%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs VXX's -100.00%.

On 10-year performance, VXX leads with -46.77% vs -47.19% for VIXY. On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXY has been the lower-risk option at 11.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXX has performed better with a -46.77% return vs -47.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.

VIXY and VXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. They also come from different issuers: ProShares and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.89% for VXX.

VXX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и VXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор