PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIXY с VXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIXY и VXX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VIXY и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-97.50%-97.00%-96.50%-96.00%-95.50%-95.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-97.15%
-97.04%
VIXY
VXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIXY:

-0.27

VXX:

-0.26

Коэф-т Сортино

VIXY:

0.12

VXX:

0.11

Коэф-т Омега

VIXY:

1.01

VXX:

1.01

Коэф-т Кальмара

VIXY:

-0.21

VXX:

-0.20

Коэф-т Мартина

VIXY:

-0.60

VXX:

-0.59

Индекс Язвы

VIXY:

34.84%

VXX:

33.95%

Дневная вол-ть

VIXY:

79.12%

VXX:

76.49%

Макс. просадка

VIXY:

-100.00%

VXX:

-99.08%

Текущая просадка

VIXY:

-99.99%

VXX:

-98.83%

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -17.86%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью -16.69%.


VIXY

С начала года

-17.86%

1 месяц

15.29%

6 месяцев

15.82%

1 год

-22.27%

5 лет

-44.83%

10 лет

-47.53%

VXX

С начала года

-16.69%

1 месяц

15.21%

6 месяцев

16.17%

1 год

-21.25%

5 лет

-44.38%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIXY и VXX

VIXY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.


VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
График комиссии VXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%
График комиссии VIXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIXY c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIXY, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.27-0.26
Коэффициент Сортино VIXY, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.120.11
Коэффициент Омега VIXY, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.01
Коэффициент Кальмара VIXY, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.21-0.20
Коэффициент Мартина VIXY, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.60-0.59
VIXY
VXX

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXX равному -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.27
-0.26
VIXY
VXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и VXX

Ни VIXY, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VIXY и VXX

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-99.20%-99.00%-98.80%-98.60%-98.40%-98.20%-98.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-98.87%
-98.83%
VIXY
VXX

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и VXX

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеют волатильность 18.20% и 18.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.20%
18.18%
VIXY
VXX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab