PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXY с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -48.59%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -48.59% против 15.53% соответственно.

VIXY

1 день
5.17%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-12.36%
1 год
-55.30%
3 года*
-39.97%
5 лет*
-45.65%
10 лет*
-48.59%

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-10.37%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between VIXY and SPY is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

-0.78

The correlation between VIXY and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с ^VVIXVIXY с VOOVIXY с VGT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VIXY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIXYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.90

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
2.58

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.34

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

2.67

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

11.92

-13.48

VIXY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXY и SPY

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.19%

-44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.55%

-8.88%

-45.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.94%

-18.76%

-61.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.20%

-24.50%

-71.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.88%

-33.72%

-66.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.17%

-96.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.19%

-9.04%

-83.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.74%

1.98%

+37.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и SPY

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

4.87%

+12.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.99%

9.85%

+34.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.44%

12.50%

+43.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.37%

17.15%

+53.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.94%

17.95%

+53.99%

Сравнение комиссий VIXY и SPY

VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и SPY

VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXY and SPY have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXY has higher volatility (17.03%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs -48.59% for VIXY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs -48.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.

SPY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for VIXY.

VIXY is categorized as Volatility, while SPY is S&P 500. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор