PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXY с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -47.13%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -47.13% против 15.49% соответственно.

VIXY

1 день
0.26%
1 месяц
-15.15%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-22.71%
1 год
-53.80%
3 года*
-42.73%
5 лет*
-46.70%
10 лет*
-47.13%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-8.27%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between VIXY and SPY is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г.

-0.78

The correlation between VIXY and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с ^VVIXVIXY с VOOVIXY с VGT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VIXY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
2.38

-3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
3.24

-4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.43

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.16

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

14.72

-16.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

2.38

-3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

0.82

-1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

0.87

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.59

-1.28

Просадки

Сравнение просадок VIXY и SPY

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.19%

-44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.72%

-8.88%

-47.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.00%

-18.76%

-62.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.92%

-24.50%

-71.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

-33.72%

-66.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.70%

-99.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.18%

-9.05%

-83.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.22%

1.91%

+38.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и SPY

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

2.84%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.47%

8.90%

+32.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.89%

11.83%

+44.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.31%

17.05%

+53.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.48%

17.94%

+54.54%

Сравнение комиссий VIXY и SPY

VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и SPY

VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXY and SPY have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXY has higher volatility (8.03%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs -47.13% for VIXY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs -47.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for VIXY.

VIXY is categorized as Volatility, while SPY is S&P 500. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProFund Advisors LLC and State Street. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор