PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIXY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXY с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -47.19%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -47.19% против 15.08% соответственно.

VIXY

1 день
2.49%
1 месяц
-5.77%
6 месяцев
-19.31%
С начала года
-19.81%
1 год
-54.13%
3 года*
-40.12%
5 лет*
-47.16%
10 лет*
-47.19%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-19.81%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between VIXY and SPY is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

-0.78

The correlation between VIXY and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с ^VVIXVIXY с VOOVIXY с UVIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VIXY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIXYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
1.72

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
2.38

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.31

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.44

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

10.63

-12.21

VIXY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXY и SPY

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.19%

-44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.18%

-8.88%

-46.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.45%

-18.76%

-62.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.49%

-24.50%

-71.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.84%

-33.72%

-66.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.91%

-99.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.22%

-9.02%

-83.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.53%

2.04%

+32.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и SPY

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

3.58%

+8.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.30%

10.02%

+34.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.46%

12.58%

+43.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.28%

17.17%

+53.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.82%

17.93%

+53.89%

Сравнение комиссий VIXY и SPY

VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и SPY

VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXY and SPY have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXY has higher volatility (11.70%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.08% vs -47.19% for VIXY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.08% return vs -47.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.

SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for VIXY.

VIXY is categorized as Volatility, while SPY is S&P 500. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор