Сравнение VIXY с ^VVIX
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while ^VVIX (CBOE VIX Volatility Index) is an index. Over the past 10 years, VIXY returned -47.26%/yr vs 0.61%/yr for ^VVIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и ^VVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у ^VVIX с доходностью -7.47%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям ^VVIX по среднегодовой доходности: -47.26% против 0.61% соответственно.
VIXY
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -18.16%
- С начала года
- -11.58%
- 6 месяцев
- -24.83%
- 1 год
- -55.60%
- 3 года*
- -43.03%
- 5 лет*
- -47.10%
- 10 лет*
- -47.26%
^VVIX
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -9.98%
- С начала года
- -7.47%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- -5.55%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- -4.54%
- 10 лет*
- 0.61%
Сравнение доходности по годам VIXY и ^VVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -11.58% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
^VVIX CBOE VIX Volatility Index | -7.47% | -11.18% | 19.97% | 12.86% | -29.74% | -1.96% | 18.87% | 8.02% | -13.55% | 10.00% |
Correlation
The correlation between VIXY and ^VVIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г. | 0.78 |
The correlation between VIXY and ^VVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. ^VVIX — Ранг доходности на риск
VIXY
^VVIX
Сравнение VIXY c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXY | ^VVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.06 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.14 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.24 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXY | ^VVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.07 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | -0.05 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 | 0.01 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.01 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок VIXY и ^VVIX
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и ^VVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | ^VVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -78.10% | -21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.87% | -38.94% | -18.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.46% | -52.75% | -27.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.03% | -53.07% | -42.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | -64.71% | -35.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -58.69% | -41.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.19% | -43.41% | -48.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.38% | 23.20% | +17.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и ^VVIX
Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 8.49%, в то время как у CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | ^VVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 12.53% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.58% | 59.37% | -17.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.96% | 82.86% | -26.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.29% | 87.13% | -16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.47% | 85.80% | -13.33% |
Часто задаваемые вопросы
VIXY and ^VVIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VVIX has higher volatility (12.53%) compared to VIXY (8.49%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs ^VVIX's -78.10%.
^VVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и ^VVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор