Сравнение VIXY с ^VVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX).

VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VIXY и ^VVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIXY и ^VVIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF	30.93%	-43.05%	-27.43%	-72.74%	-24.98%	-72.40%	10.54%	-67.81%	66.78%	-72.78%
^VVIX CBOE VIX Volatility Index	23.91%	-11.18%	19.97%	12.86%	-29.74%	-1.96%	18.87%	8.02%	-13.55%	10.00%

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность 30.93%, что значительно выше, чем у ^VVIX с доходностью 23.91%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям ^VVIX по среднегодовой доходности: -46.69% против 3.48% соответственно.

VIXY

1 день: -2.27%

1 месяц: 18.96%

С начала года: 30.93%

6 месяцев: 4.58%

1 год: -33.30%

3 года*: -42.97%

5 лет*: -45.91%

10 лет*: -46.69%

^VVIX

1 день: -1.05%

1 месяц: 1.23%

С начала года: 23.91%

6 месяцев: 23.18%

1 год: 17.71%

3 года*: 9.47%

5 лет*: 3.02%

10 лет*: 3.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Название символа

CBOE VIX Volatility Index

Часто сравнивают с VIXY:

VIXY с VXX VIXY с UVXY VIXY с VIXM VIXY с SVXY VIXY с SPY VIXY с VOO VIXY с VGT

Часто сравнивают с ^VVIX:

^VVIX с QQQ ^VVIX с VXX ^VVIX с ^VXN ^VVIX с ETH-USD ^VVIX с SPY ^VVIX с XXXX ^VVIX с ^GSPC

Доходность на риск

VIXY vs. ^VVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIXY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^VVIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VIXY	^VVIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.45	0.18	-0.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.27	0.97	-1.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.97	1.12	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.48	-0.48	0.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.61	-0.61	0.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXY vs. ^VVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа ^VVIX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и ^VVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VIXY	^VVIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.45	0.18	-0.63
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.65	0.03	-0.68
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.64	0.04	-0.68
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.68	0.03	-0.71

Корреляция

Корреляция между VIXY и ^VVIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок VIXY и ^VVIX

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и ^VVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VIXY	^VVIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-78.10%	-21.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-69.84%	-52.04%	-17.80%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-96.84%	-53.07%	-43.77%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.88%	-64.71%	-35.17%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-100.00%	-44.68%	-55.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-92.10%	-43.32%	-48.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	54.73%	40.65%	+14.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и ^VVIX

Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 29.36%, в то время как у CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) волатильность равна 36.93%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VIXY	^VVIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	29.36%	36.93%	-7.57%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	47.36%	69.57%	-22.21%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	75.05%	95.49%	-20.44%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	71.36%	87.96%	-16.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	72.66%	85.84%	-13.18%

Сравнение VIXY с ^VVIX

Доходность

Сравнение доходности VIXY и ^VVIX

Сравнение доходности по годам VIXY и ^VVIX

Доходность по периодам

VIXY

^VVIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

VIXY vs. ^VVIX — Ранг доходности на риск

VIXY

^VVIX

Сравнение VIXY c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VIXY vs. ^VVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Просадки

Сравнение просадок VIXY и ^VVIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и ^VVIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)