Сравнение VIXY с ^VVIX
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while ^VVIX (Cboe VVIX Index) is an index. Over the past 10 years, VIXY returned -48.61%/yr vs -2.66%/yr for ^VVIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и ^VVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у ^VVIX с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям ^VVIX по среднегодовой доходности: -48.61% против -2.66% соответственно.
VIXY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -12.52%
- 1 год
- -52.02%
- 3 года*
- -40.03%
- 5 лет*
- -45.52%
- 10 лет*
- -48.61%
^VVIX
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- -2.66%
Сравнение доходности по годам VIXY и ^VVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -10.65% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
^VVIX Cboe VVIX Index | 3.14% | -11.18% | 19.97% | 12.86% | -29.74% | -1.96% | 18.87% | 8.02% | -13.55% | 10.00% |
Correlation
The correlation between VIXY and ^VVIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.78 |
The correlation between VIXY and ^VVIX shifts across timeframes, from 0.78 (10 years) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. ^VVIX — Ранг доходности на риск
VIXY
^VVIX
Сравнение VIXY c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Cboe VVIX Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXY | ^VVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.08 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.09 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 0.16 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXY и ^VVIX
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -64.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и ^VVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | ^VVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -64.71% | -35.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.21% | -38.94% | -15.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.94% | -52.75% | -27.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.20% | -53.07% | -43.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.88% | -64.71% | -35.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -53.96% | -46.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.19% | -43.95% | -48.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.72% | 22.68% | +13.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и ^VVIX
Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 17.00%, в то время как у Cboe VVIX Index (^VVIX) волатильность равна 32.06%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | ^VVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.00% | 32.06% | -15.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.83% | 64.76% | -20.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.43% | 87.11% | -30.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.37% | 88.18% | -17.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 86.12% | -14.20% |
Часто задаваемые вопросы
VIXY and ^VVIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VVIX has higher volatility (32.06%) compared to VIXY (17.00%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs ^VVIX's -64.71%.
^VVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и ^VVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор