Сравнение VIXY с ^VVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX).
VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXY или ^VVIX.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и ^VVIX
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -24.29%, что значительно ниже, чем у ^VVIX с доходностью 16.49%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям ^VVIX по среднегодовой доходности: -47.49% против 2.48% соответственно.
VIXY
-24.29%
-7.03%
1.84%
-35.37%
-47.20%
-47.49%
^VVIX
16.49%
0.80%
19.71%
21.49%
1.41%
2.48%
Основные характеристики
| VIXY | ^VVIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.45 | 0.19 |
| Коэф-т Сортино | -0.36 | 1.10 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | -0.35 | 0.28 |
| Коэф-т Мартина | -1.04 | 0.68 |
| Индекс Язвы | 33.56% | 26.44% |
| Дневная вол-ть | 77.31% | 94.96% |
| Макс. просадка | -100.00% | -78.10% |
| Текущая просадка | -100.00% | -51.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VIXY и ^VVIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIXY c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VIXY и ^VVIX
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и ^VVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и ^VVIX
Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 19.63%, в то время как у CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) волатильность равна 27.49%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.