PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIXY с ^VVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIXY и ^VVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Cboe VVIX Index (^VVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у ^VVIX с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям ^VVIX по среднегодовой доходности: -47.19% против 1.10% соответственно.


VIXY

1 день
2.49%
1 месяц
-5.77%
6 месяцев
-19.31%
С начала года
-19.81%
1 год
-54.13%
3 года*
-40.12%
5 лет*
-47.16%
10 лет*
-47.19%

^VVIX

1 день
5.94%
1 месяц
10.97%
6 месяцев
-3.56%
С начала года
5.01%
1 год
1.83%
3 года*
0.46%
5 лет*
-5.47%
10 лет*
1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и ^VVIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
-19.81%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%
^VVIX
Cboe VVIX Index
5.01%-11.18%19.97%12.86%-29.74%-1.96%18.87%8.02%-13.55%10.00%

Correlation

The correlation between VIXY and ^VVIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.78

The correlation between VIXY and ^VVIX shifts across timeframes, from 0.78 (10 years) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Cboe VVIX Index

Доходность на риск

VIXY vs. ^VVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 11
Ранг коэф-та Мартина

^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Cboe VVIX Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VIXY^VVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.08

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.05

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

0.08

-1.65

VIXY vs. ^VVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа ^VVIX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и ^VVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXY и ^VVIX

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -64.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и ^VVIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VIXY^VVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-64.71%

-35.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.18%

-38.94%

-16.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.45%

-52.75%

-28.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.49%

-53.07%

-43.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.84%

-64.71%

-35.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-53.12%

-46.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.22%

-43.99%

-48.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.53%

24.28%

+10.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и ^VVIX

Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 11.70%, в то время как у Cboe VVIX Index (^VVIX) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VIXY^VVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

19.92%

-8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.30%

64.73%

-20.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.46%

86.86%

-30.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.28%

88.18%

-17.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.82%

86.05%

-14.23%

Часто задаваемые вопросы


VIXY and ^VVIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VVIX has higher volatility (19.92%) compared to VIXY (11.70%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs ^VVIX's -64.71%.

^VVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и ^VVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор