Сравнение VIXY с ^VVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX).
VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXY или ^VVIX.
Корреляция
Корреляция между VIXY и ^VVIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и ^VVIX
Основные характеристики
VIXY:
-0.36
^VVIX:
0.22
VIXY:
-0.09
^VVIX:
1.19
VIXY:
0.99
^VVIX:
1.14
VIXY:
-0.30
^VVIX:
0.35
VIXY:
-0.86
^VVIX:
0.73
VIXY:
34.76%
^VVIX:
30.85%
VIXY:
82.05%
^VVIX:
103.02%
VIXY:
-100.00%
^VVIX:
-78.10%
VIXY:
-100.00%
^VVIX:
-51.91%
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у ^VVIX с доходностью -4.30%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям ^VVIX по среднегодовой доходности: -49.30% против -1.08% соответственно.
VIXY
-4.71%
-1.56%
-2.05%
-32.46%
-45.41%
-49.30%
^VVIX
-4.30%
-0.88%
5.42%
9.28%
1.69%
-1.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VIXY и ^VVIX
VIXY
^VVIX
Сравнение VIXY c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VIXY и ^VVIX
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и ^VVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и ^VVIX
Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 30.53%, в то время как у CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) волатильность равна 43.65%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.