Сравнение VIXY с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
VIXY и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXY или UVXY.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и UVXY
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -28.76%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -50.52%. За последние 10 лет акции VIXY превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -47.95% против -66.06% соответственно.
VIXY
-28.76%
-12.65%
-2.73%
-40.37%
-48.15%
-47.95%
UVXY
-50.52%
-19.60%
-17.54%
-62.55%
-69.88%
-66.06%
Основные характеристики
| VIXY | UVXY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.53 | -0.57 |
| Коэф-т Сортино | -0.61 | -0.72 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 0.92 |
| Коэф-т Кальмара | -0.41 | -0.63 |
| Коэф-т Мартина | -1.22 | -1.35 |
| Индекс Язвы | 33.90% | 46.87% |
| Дневная вол-ть | 77.32% | 110.93% |
| Макс. просадка | -100.00% | -100.00% |
| Текущая просадка | -100.00% | -100.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXY и UVXY
VIXY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между VIXY и UVXY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIXY c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и UVXY
Ни VIXY, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VIXY и UVXY
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и UVXY
Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 19.56%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 29.30%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.