PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIXY с UVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIXY с UVXY

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

VIXY и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXY или UVXY.

Корреляция

Корреляция между VIXY и UVXY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VIXY и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-100.00%
VIXY
UVXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIXY:

0.16

UVXY:

-0.05

Коэф-т Сортино

VIXY:

1.04

UVXY:

0.98

Коэф-т Омега

VIXY:

1.13

UVXY:

1.12

Коэф-т Кальмара

VIXY:

0.14

UVXY:

-0.07

Коэф-т Мартина

VIXY:

0.34

UVXY:

-0.12

Индекс Язвы

VIXY:

40.48%

UVXY:

54.84%

Дневная вол-ть

VIXY:

88.69%

UVXY:

128.44%

Макс. просадка

VIXY:

-100.00%

UVXY:

-100.00%

Текущая просадка

VIXY:

-99.99%

UVXY:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность 35.38%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 49.03%. За последние 10 лет акции VIXY превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -45.49% против -64.68% соответственно.

VIXY

С начала года

35.38%

1 месяц

22.64%

6 месяцев

12.29%

1 год

14.40%

5 лет

-54.18%

10 лет

-45.49%

UVXY

С начала года

49.03%

1 месяц

31.01%

6 месяцев

6.19%

1 год

-6.28%

5 лет

-74.55%

10 лет

-64.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIXY и UVXY

VIXY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UVXY: 0.95%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии VIXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIXY: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIXY и UVXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг риск-скорректированной доходности VIXY, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг риск-скорректированной доходности UVXY, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVXY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIXY c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VIXY, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
VIXY: 0.16
UVXY: -0.05
Коэффициент Сортино VIXY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
VIXY: 1.04
UVXY: 0.98
Коэффициент Омега VIXY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIXY: 1.13
UVXY: 1.12
Коэффициент Кальмара VIXY, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VIXY: 0.14
UVXY: -0.07
Коэффициент Мартина VIXY, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
VIXY: 0.34
UVXY: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
-0.05
VIXY
UVXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и UVXY

Ни VIXY, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VIXY и UVXY

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-100.00%-100.00%-99.99%-99.99%-99.99%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-100.00%
VIXY
UVXY

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и UVXY

Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 32.28%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 46.43%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.28%
46.43%
VIXY
UVXY