Сравнение VIXY с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
VIXY и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXY или UVXY.
Корреляция
Корреляция между VIXY и UVXY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и UVXY
Основные характеристики
VIXY:
-0.40
UVXY:
-0.48
VIXY:
-0.20
UVXY:
-0.29
VIXY:
0.98
UVXY:
0.97
VIXY:
-0.32
UVXY:
-0.55
VIXY:
-0.95
UVXY:
-1.17
VIXY:
34.29%
UVXY:
47.09%
VIXY:
80.73%
UVXY:
116.10%
VIXY:
-100.00%
UVXY:
-100.00%
VIXY:
-100.00%
UVXY:
-100.00%
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -24.19%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -46.87%. За последние 10 лет акции VIXY превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -47.67% против -65.81% соответственно.
VIXY
-24.19%
0.13%
5.07%
-29.09%
-45.74%
-47.67%
UVXY
-46.87%
-1.54%
-9.19%
-52.04%
-67.85%
-65.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXY и UVXY
VIXY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIXY c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и UVXY
Ни VIXY, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VIXY и UVXY
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и UVXY
Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 25.76%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 38.21%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.