PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXY с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXY с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds - VIXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return while UVXY tracks the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -47.26%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -11.58%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции VIXY превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -47.26% против -72.73% соответственно.

VIXY

1 день
-3.61%
1 месяц
-18.16%
С начала года
-11.58%
6 месяцев
-24.83%
1 год
-55.60%
3 года*
-43.03%
5 лет*
-47.10%
10 лет*
-47.26%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-11.58%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between VIXY and UVXY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.99

The correlation between VIXY and UVXY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с SPYVIXY с ^VVIXVIXY с VOOVIXY с VOOL.DE
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXSUVXY с TQQQ

Доходность на риск

VIXY vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXYUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-0.88

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
-1.67

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.81

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.97

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-1.33

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXY vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UVXY равному -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXYUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

-0.88

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

-0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

-0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

-0.68

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VIXY и UVXY

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXYUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.87%

-76.19%

+18.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.46%

-95.25%

+14.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.03%

-99.69%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

-100.00%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.19%

-98.55%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.38%

55.83%

-15.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и UVXY

Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 8.49%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXYUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

12.26%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.58%

62.79%

-21.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.96%

84.51%

-28.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.29%

103.82%

-33.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.47%

113.81%

-41.34%

Сравнение комиссий VIXY и UVXY

VIXY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и UVXY

Ни VIXY, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VIXY and UVXY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to VIXY (8.49%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, VIXY leads with -47.26% vs -72.73% for UVXY. On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXY has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIXY has performed better with a -47.26% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

VIXY and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). They also come from different issuers: ProFund Advisors LLC and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.95% for UVXY.

UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор