Сравнение VIXY с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
VIXY и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIXY и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 30.93% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность 30.93%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции VIXY превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -46.69% против -72.80% соответственно.
VIXY
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 18.96%
- С начала года
- 30.93%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -33.30%
- 3 года*
- -42.97%
- 5 лет*
- -45.91%
- 10 лет*
- -46.69%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXY и UVXY
VIXY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
VIXY vs. UVXY — Ранг доходности на риск
VIXY
UVXY
Сравнение VIXY c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXY | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | -0.51 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | -0.30 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.66 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -0.80 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXY | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | -0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | -0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | -0.67 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VIXY и UVXY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и UVXY
Ни VIXY, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VIXY и UVXY
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIXY | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.84% | -85.64% | +15.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.84% | -99.77% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.88% | -100.00% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.10% | -98.53% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.73% | 71.09% | -16.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и UVXY
Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 29.36%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIXY | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.36% | 45.03% | -15.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.36% | 71.80% | -24.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.05% | 113.07% | -38.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.36% | 105.47% | -34.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.66% | 114.51% | -41.85% |