Сравнение VIXY с VIXM
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) are both Volatility funds from ProShares - VIXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index while VIXM tracks the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -46.41%/yr vs -11.31%/yr for VIXM. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и VIXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -22.89%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью -7.01%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям VIXM по среднегодовой доходности: -46.41% против -11.31% соответственно.
VIXY
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- -26.09%
- С начала года
- -22.89%
- 1 год
- -53.11%
- 3 года*
- -42.40%
- 5 лет*
- -46.77%
- 10 лет*
- -46.41%
- Всё время*
- -48.61%
VIXM
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- -7.79%
- С начала года
- -7.01%
- 1 год
- -15.98%
- 3 года*
- -11.40%
- 5 лет*
- -14.47%
- 10 лет*
- -11.31%
- Всё время*
- -18.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.84M | $7.28M | $5.02M | |
| $61.05M | $56.03M | $71.12M |
Сравнение доходности по годам VIXY и VIXM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -22.89% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -7.01% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
Correlation
The correlation between VIXY and VIXM is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.90 |
The correlation between VIXY and VIXM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. VIXM — Ранг доходности на риск
VIXY
VIXM
Сравнение VIXY c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXY | VIXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.87 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | -0.82 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.57 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXY и VIXM
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и VIXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -96.23% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.99% | -19.50% | -32.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.72% | -37.26% | -44.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.97% | -63.40% | -32.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -72.34% | -27.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -96.10% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.25% | -81.66% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.07% | 10.24% | +22.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и VIXM
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 3.43% | +11.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.89% | 13.75% | +29.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 18.44% | +38.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.95% | 30.50% | +39.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.89% | 32.61% | +39.28% |
Сравнение комиссий VIXY и VIXM
И VIXY, и VIXM имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и VIXM
Ни VIXY, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VIXY and VIXM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VIXY has higher volatility (14.65%) compared to VIXM (3.43%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs VIXM's -96.23%.
On 10-year performance, VIXM leads with -11.31% vs -46.41% for VIXY. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VIXM has performed better with a -11.31% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXY and VIXM have the same expense ratio: 0.85% per year.
VIXY and VIXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index.
VIXM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и VIXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор