PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIXY с VIXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VIXY и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -22.89%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью -7.01%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям VIXM по среднегодовой доходности: -46.41% против -11.31% соответственно.


VIXY

1 день
-3.33%
1 месяц
-4.26%
6 месяцев
-26.09%
С начала года
-22.89%
1 год
-53.11%
3 года*
-42.40%
5 лет*
-46.77%
10 лет*
-46.41%
Всё время*
-48.61%

VIXM

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
-7.79%
С начала года
-7.01%
1 год
-15.98%
3 года*
-11.40%
5 лет*
-14.47%
10 лет*
-11.31%
Всё время*
-18.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$10.84M$7.28M$5.02M
$61.05M$56.03M$71.12M

Сравнение доходности по годам VIXY и VIXM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
-22.89%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
-7.01%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%

Correlation

The correlation between VIXY and VIXM is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.90

The correlation between VIXY and VIXM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares VIX Short-Term Futures ETF

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Доходность на риск

VIXY vs. VIXM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 00
Ранг коэф-та Мартина

VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VIXY c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VIXYVIXMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.87

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

-0.82

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

-1.57

-0.11

VIXY vs. VIXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIXM равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXY и VIXM

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и VIXM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VIXYVIXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-96.23%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.99%

-19.50%

-32.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.72%

-37.26%

-44.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.97%

-63.40%

-32.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-72.34%

-27.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-96.10%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.25%

-81.66%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.07%

10.24%

+22.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и VIXM

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VIXYVIXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.65%

3.43%

+11.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.89%

13.75%

+29.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.67%

18.44%

+38.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.95%

30.50%

+39.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.89%

32.61%

+39.28%

Сравнение комиссий VIXY и VIXM

И VIXY, и VIXM имеют комиссию равную 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и VIXM

Ни VIXY, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, VIXY and VIXM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIXY has higher volatility (14.65%) compared to VIXM (3.43%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs VIXM's -96.23%.

On 10-year performance, VIXM leads with -11.31% vs -46.41% for VIXY. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIXM has performed better with a -11.31% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXY and VIXM have the same expense ratio: 0.85% per year.

VIXY and VIXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index.

VIXM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и VIXM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор