PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIXY с VIXM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIXY с VIXM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).

VIXY и VIXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXY или VIXM.

Корреляция

Корреляция между VIXY и VIXM составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIXY:

0.13

VIXM:

0.33

Коэф-т Сортино

VIXY:

0.95

VIXM:

0.81

Коэф-т Омега

VIXY:

1.12

VIXM:

1.11

Коэф-т Кальмара

VIXY:

0.08

VIXM:

0.14

Коэф-т Мартина

VIXY:

0.19

VIXM:

0.62

Индекс Язвы

VIXY:

39.38%

VIXM:

21.07%

Дневная вол-ть

VIXY:

97.57%

VIXM:

46.21%

Макс. просадка

VIXY:

-100.00%

VIXM:

-96.23%

Текущая просадка

VIXY:

-99.99%

VIXM:

-95.56%

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью 11.96%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям VIXM по среднегодовой доходности: -45.11% против -11.47% соответственно.

VIXY

С начала года

13.93%

1 месяц

-28.81%

6 месяцев

11.82%

1 год

12.18%

5 лет

-53.76%

10 лет

-45.11%

VIXM

С начала года

11.96%

1 месяц

-14.52%

6 месяцев

12.74%

1 год

15.15%

5 лет

-16.98%

10 лет

-11.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIXY и VIXM

И VIXY, и VIXM имеют комиссию равную 0.85%.

VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIXY и VIXM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг риск-скорректированной доходности VIXY, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VIXM
Ранг риск-скорректированной доходности VIXM, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIXY c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VIXM равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и VIXM

Ни VIXY, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VIXY и VIXM

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и VIXM

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 19.05% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...