Сравнение VIXY с VIXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).
VIXY и VIXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXY или VIXM.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и VIXM
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -28.76%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью -16.12%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям VIXM по среднегодовой доходности: -47.95% против -13.70% соответственно.
VIXY
-28.76%
-12.65%
-2.73%
-40.37%
-48.15%
-47.95%
VIXM
-16.12%
-3.83%
1.22%
-20.53%
-9.02%
-13.70%
Основные характеристики
| VIXY | VIXM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.53 | -0.55 |
| Коэф-т Сортино | -0.61 | -0.71 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | -0.41 | -0.22 |
| Коэф-т Мартина | -1.22 | -1.20 |
| Индекс Язвы | 33.90% | 17.54% |
| Дневная вол-ть | 77.32% | 38.09% |
| Макс. просадка | -100.00% | -96.20% |
| Текущая просадка | -100.00% | -96.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXY и VIXM
И VIXY, и VIXM имеют комиссию равную 0.85%.
Корреляция
Корреляция между VIXY и VIXM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIXY c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и VIXM
Ни VIXY, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VIXY и VIXM
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и VIXM
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.