PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIXY с VIXM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VIXYVIXM
Дох-ть с нач. г.-16.44%-5.38%
Дох-ть за 1 год-71.49%-40.62%
Дох-ть за 3 года-59.71%-23.87%
Дох-ть за 5 лет-51.50%-6.00%
Дох-ть за 10 лет-49.22%-14.31%
Коэф-т Шарпа-1.46-1.68
Дневная вол-ть49.71%24.68%
Макс. просадка-99.99%-95.76%
Current Drawdown-99.99%-95.65%

Корреляция

0.91
-1.001.00

Корреляция между VIXY и VIXM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и VIXM

С начала года, VIXY показывает доходность -16.44%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью -5.38%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям VIXM по среднегодовой доходности: -49.22% против -14.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%-93.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-99.99%
-95.02%
VIXY
VIXM

Сравнение акций, фондов или ETF


ProShares VIX Short-Term Futures ETF

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Сравнение комиссий VIXY и VIXM

И VIXY, и VIXM имеют комиссию равную 0.85%.

VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIXY c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
-1.46
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
-1.68

Сравнение коэффициента Шарпа VIXY и VIXM

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIXM равному -1.68. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VIXY и VIXM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.80-1.70-1.60-1.50-1.40-1.30-1.20-1.10OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.46
-1.68
VIXY
VIXM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и VIXM

Ни VIXY, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VIXY и VIXM

Максимальная просадка VIXY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -95.76%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VIXY и VIXM


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-99.99%
-95.65%
VIXY
VIXM

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и VIXM

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
9.74%
4.68%
VIXY
VIXM