PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIXY с VIXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VIXY и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям VIXM по среднегодовой доходности: -47.13% против -11.17% соответственно.


VIXY

1 день
0.26%
1 месяц
-15.15%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-22.71%
1 год
-53.80%
3 года*
-42.73%
5 лет*
-46.70%
10 лет*
-47.13%

VIXM

1 день
0.39%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-2.83%
1 год
-8.35%
3 года*
-13.22%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и VIXM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
-8.27%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
1.31%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%

Correlation

The correlation between VIXY and VIXM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г.

0.90

The correlation between VIXY and VIXM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares VIX Short-Term Futures ETF

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Доходность на риск

VIXY vs. VIXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 22
Ранг коэф-та Мартина

VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIXYVIXMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.94

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.55

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

-0.96

-0.38

VIXY vs. VIXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа VIXM равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VIXYVIXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

-0.44

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

-0.44

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

-0.34

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

-0.55

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VIXY и VIXM

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и VIXM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VIXYVIXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-96.23%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.72%

-15.22%

-41.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.00%

-41.41%

-39.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.92%

-63.40%

-32.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

-75.72%

-24.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-95.75%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.18%

-81.52%

-10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.22%

8.74%

+31.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и VIXM

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VIXYVIXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

3.19%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.47%

13.91%

+27.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.89%

18.98%

+36.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.31%

30.68%

+39.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.48%

32.90%

+39.58%

Сравнение комиссий VIXY и VIXM

И VIXY, и VIXM имеют комиссию равную 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и VIXM

Ни VIXY, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, VIXY and VIXM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIXY has higher volatility (8.03%) compared to VIXM (3.19%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs VIXM's -96.23%.

On 10-year performance, VIXM leads with -11.17% vs -47.13% for VIXY. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIXM has performed better with a -11.17% return vs -47.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXY and VIXM have the same expense ratio: 0.85% per year.

VIXY and VIXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. They also come from different issuers: ProFund Advisors LLC and ProShares.

VIXM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и VIXM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор