PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIXY с VIXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXY с VIXM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) are both Volatility funds from ProShares - VIXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index while VIXM tracks the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -47.19%/yr vs -11.58%/yr for VIXM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям VIXM по среднегодовой доходности: -47.19% против -11.58% соответственно.

VIXY

1 день
2.49%
1 месяц
-5.77%
6 месяцев
-19.31%
С начала года
-19.81%
1 год
-54.13%
3 года*
-40.12%
5 лет*
-47.16%
10 лет*
-47.19%

VIXM

1 день
0.95%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
-4.07%
С начала года
-5.96%
1 год
-15.23%
3 года*
-10.11%
5 лет*
-14.51%
10 лет*
-11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и VIXM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-19.81%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		-5.96%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%

Correlation

The correlation between VIXY and VIXM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.90

The correlation between VIXY and VIXM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с SVXYVIXY с SPYVIXY с ^VVIXVIXY с VOOVIXY с UVIX
Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SVXYVIXM с SPY

Доходность на риск

VIXY vs. VIXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIXYVIXMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
-0.82

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
-1.06

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.87

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.79

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-1.61

+0.04

VIXY vs. VIXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIXM равному -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXY и VIXM

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и VIXM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXYVIXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-96.23%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.18%

-19.36%

-35.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.45%

-37.26%

-44.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.49%

-63.40%

-33.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.84%

-72.55%

-27.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-96.06%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.22%

-81.60%

-10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.53%

9.46%

+25.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и VIXM

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXYVIXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

3.22%

+8.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.30%

14.02%

+30.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.46%

18.64%

+37.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.28%

30.60%

+39.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.82%

32.62%

+39.20%

Сравнение комиссий VIXY и VIXM

И VIXY, и VIXM имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и VIXM

Ни VIXY, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VIXY and VIXM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIXY has higher volatility (11.70%) compared to VIXM (3.22%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs VIXM's -96.23%.

On 10-year performance, VIXM leads with -11.58% vs -47.19% for VIXY. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIXM has performed better with a -11.58% return vs -47.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXY and VIXM have the same expense ratio: 0.85% per year.

VIXY and VIXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index.

VIXM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и VIXM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор