Сравнение VIXY с VIXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).
VIXY и VIXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXY или VIXM.
Основные характеристики
VIXY | VIXM | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -16.44% | -5.38% |
Дох-ть за 1 год | -71.49% | -40.62% |
Дох-ть за 3 года | -59.71% | -23.87% |
Дох-ть за 5 лет | -51.50% | -6.00% |
Дох-ть за 10 лет | -49.22% | -14.31% |
Коэф-т Шарпа | -1.46 | -1.68 |
Дневная вол-ть | 49.71% | 24.68% |
Макс. просадка | -99.99% | -95.76% |
Current Drawdown | -99.99% | -95.65% |
Корреляция
Корреляция между VIXY и VIXM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и VIXM
С начала года, VIXY показывает доходность -16.44%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью -5.38%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям VIXM по среднегодовой доходности: -49.22% против -14.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий VIXY и VIXM
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIXY c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -1.46 | ||||
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -1.68 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и VIXM
Ни VIXY, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VIXY и VIXM
Максимальная просадка VIXY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -95.76%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VIXY и VIXM
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и VIXM
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.