Сравнение VIXY с VIXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).
VIXY и VIXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и VIXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIXY и VIXM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 30.93% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 10.41% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность 30.93%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям VIXM по среднегодовой доходности: -46.69% против -10.63% соответственно.
VIXY
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 18.96%
- С начала года
- 30.93%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -33.30%
- 3 года*
- -42.97%
- 5 лет*
- -45.91%
- 10 лет*
- -46.69%
VIXM
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -14.34%
- 5 лет*
- -13.16%
- 10 лет*
- -10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXY и VIXM
И VIXY, и VIXM имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
VIXY vs. VIXM — Ранг доходности на риск
VIXY
VIXM
Сравнение VIXY c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXY | VIXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.23 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | 0.57 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.27 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 0.39 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXY | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.23 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | -0.42 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | -0.32 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | -0.54 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VIXY и VIXM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и VIXM
Ни VIXY, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VIXY и VIXM
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и VIXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIXY | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -96.23% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.84% | -23.73% | -46.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.84% | -63.40% | -33.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.88% | -75.72% | -24.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -95.37% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.10% | -81.36% | -10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.73% | 16.14% | +38.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и VIXM
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIXY | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.36% | 10.08% | +19.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.36% | 15.33% | +32.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.05% | 29.84% | +45.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.36% | 31.21% | +40.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.66% | 33.06% | +39.60% |