PortfoliosLab logo
Сравнение VIXY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIXY и VOO составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности VIXY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
467.64%
VIXY
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIXY:

0.14

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

VIXY:

1.06

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

VIXY:

1.13

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VIXY:

0.14

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

VIXY:

0.35

VOO:

2.27

Индекс Язвы

VIXY:

39.45%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

VIXY:

96.69%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

VIXY:

-100.00%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VIXY:

-99.99%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность 37.52%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -44.51% против 12.07% соответственно.


VIXY

С начала года

37.52%

1 месяц

34.50%

6 месяцев

13.55%

1 год

12.16%

5 лет

-53.22%

10 лет

-44.51%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIXY и VOO

VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии VIXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIXY: 0.85%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIXY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIXY
Ранг риск-скорректированной доходности VIXY, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIXY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIXY, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIXY: 0.14
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино VIXY, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIXY: 1.06
VOO: 0.88
Коэффициент Омега VIXY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VIXY: 1.13
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VIXY, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIXY: 0.14
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина VIXY, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIXY: 0.35
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.54
VIXY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и VOO

VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VIXY и VOO

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-9.90%
VIXY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и VOO

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 48.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.02%
13.96%
VIXY
VOO