Сравнение VIXY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VIXY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIXY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 30.93% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность 30.93%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -46.69% против 14.14% соответственно.
VIXY
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 18.96%
- С начала года
- 30.93%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -33.30%
- 3 года*
- -42.97%
- 5 лет*
- -45.91%
- 10 лет*
- -46.69%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXY и VOO
VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
VIXY vs. VOO — Ранг доходности на риск
VIXY
VOO
Сравнение VIXY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 1.01 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | 1.53 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.55 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 7.31 | -7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.01 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | 0.71 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | 0.79 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.83 | -1.51 |
Корреляция
Корреляция между VIXY и VOO составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и VOO
VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VIXY и VOO
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIXY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -33.99% | -66.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.84% | -11.98% | -57.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.84% | -24.52% | -72.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.88% | -33.99% | -65.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -5.55% | -94.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.10% | -3.72% | -88.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.73% | 2.55% | +52.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и VOO
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIXY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.36% | 5.34% | +24.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.36% | 9.47% | +37.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.05% | 18.11% | +56.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.36% | 16.82% | +54.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.66% | 17.99% | +54.67% |