PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXY с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -47.13%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -47.13% против 15.56% соответственно.

VIXY

1 день
0.26%
1 месяц
-15.15%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-22.71%
1 год
-53.80%
3 года*
-42.73%
5 лет*
-46.70%
10 лет*
-47.13%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-8.27%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VIXY and VOO is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г.

-0.78

The correlation between VIXY and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с SPYVIXY с ^VVIXVIXY с VGT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VIXY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXYVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
2.39

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
3.25

-4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.43

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.16

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

14.73

-16.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

2.39

-3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

0.83

-1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

0.87

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.89

-1.58

Просадки

Сравнение просадок VIXY и VOO

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-33.99%

-66.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.72%

-8.90%

-47.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.00%

-18.69%

-62.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.92%

-24.52%

-71.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

-33.99%

-65.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.70%

-99.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.18%

-3.69%

-88.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.22%

1.91%

+38.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и VOO

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

2.84%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.47%

8.90%

+32.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.89%

11.80%

+44.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.31%

16.81%

+53.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.48%

18.01%

+54.47%

Сравнение комиссий VIXY и VOO

VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и VOO

VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VIXY and VOO have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXY has higher volatility (8.03%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs -47.13% for VIXY. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs -47.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for VIXY.

VIXY is categorized as Volatility, while VOO is S&P 500. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProFund Advisors LLC and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор