PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXY с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -48.59%/yr vs 15.61%/yr for VOO. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -48.59% против 15.61% соответственно.

VIXY

1 день
5.17%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-12.36%
1 год
-55.30%
3 года*
-39.97%
5 лет*
-45.65%
10 лет*
-48.59%

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-10.37%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VIXY and VOO is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

-0.78

The correlation between VIXY and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с SPYVIXY с ^VVIXVIXY с VGT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

VIXY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIXYVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.91

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
2.60

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.35

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

2.67

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

11.96

-13.52

VIXY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXY и VOO

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-33.99%

-66.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.55%

-8.90%

-45.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.94%

-18.69%

-61.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.20%

-24.52%

-71.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.88%

-33.99%

-65.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.14%

-96.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.19%

-3.68%

-88.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.74%

1.99%

+37.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и VOO

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

4.83%

+12.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.99%

9.82%

+34.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.44%

12.46%

+43.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.37%

16.91%

+53.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.94%

18.02%

+53.92%

Сравнение комиссий VIXY и VOO

VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и VOO

VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VIXY and VOO have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXY has higher volatility (17.03%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.61% vs -48.59% for VIXY. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.61% return vs -48.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for VIXY.

VIXY is categorized as Volatility, while VOO is S&P 500. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор