Сравнение VIXM с ZVOL
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) are both Volatility funds - VIXM tracks the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index while ZVOL tracks the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VIXM returned -13.22%/yr vs 9.26%/yr for ZVOL. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 1.35%/yr for ZVOL.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и ZVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у ZVOL с доходностью -2.29%.
VIXM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- -13.22%
- 5 лет*
- -13.49%
- 10 лет*
- -11.17%
ZVOL
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXM и ZVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 1.31% | 5.60% | -13.67% | -36.04% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -2.29% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
Correlation
The correlation between VIXM and ZVOL is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г. | -0.96 |
The correlation between VIXM and ZVOL has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. ZVOL — Ранг доходности на риск
VIXM
ZVOL
Сравнение VIXM c ZVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXM | ZVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.50 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 1.62 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXM | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.44 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.43 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок VIXM и ZVOL
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки ZVOL в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и ZVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -37.25% | -58.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -16.46% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.41% | -37.25% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.75% | -22.17% | -73.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.52% | -13.43% | -68.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 5.12% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и ZVOL
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.19%, в то время как у Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.59% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 13.27% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 18.74% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.68% | 29.27% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.90% | 29.27% | +3.63% |
Сравнение комиссий VIXM и ZVOL
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ZVOL в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и ZVOL
VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 71.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 71.14% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
VIXM and ZVOL have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVOL has higher volatility (3.59%) compared to VIXM (3.19%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs ZVOL's -37.25%.
On 3-year performance, ZVOL leads with 9.26% vs -13.22% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZVOL has performed better with a 9.26% return vs -13.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 71.14%, compared with 0.00% for VIXM.
VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while ZVOL tracks S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 1.35% for ZVOL.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и ZVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор