Сравнение VIXM с ZIVB
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares. VIXM is passively managed, while ZIVB is actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. VIXM charges 0.85%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VIXM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- -11.89%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- -12.28%
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXM и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -2.85% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
Correlation
The correlation between VIXM and ZIVB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
VIXM
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VIXM c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXM | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXM и ZIVB
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | 0.00% | -96.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.88% | 0.00% | -95.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.54% | 0.00% | -81.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 112.57% | -93.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 112.57% | -81.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.68% | 112.57% | -79.89% |
Сравнение комиссий VIXM и ZIVB
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и ZIVB
VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
VIXM and ZIVB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
ZIVB has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for VIXM.
VIXM is categorized as Volatility, while ZIVB is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор