Сравнение VIXM с ZIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB).
VIXM и ZIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VIXM и ZIVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIXM и ZIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 10.41% | 5.60% | -13.67% | -36.04% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у ZIVB с доходностью -10.43%.
VIXM
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -14.34%
- 5 лет*
- -13.16%
- 10 лет*
- -10.63%
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXM и ZIVB
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Доходность на риск
VIXM vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
VIXM
ZIVB
Сравнение VIXM c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXM | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | -0.39 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | -0.35 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.95 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.49 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -1.13 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXM | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.39 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.34 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между VIXM и ZIVB составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и ZIVB
VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок VIXM и ZIVB
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и ZIVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIXM | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -37.25% | -58.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.73% | -22.85% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.37% | -28.65% | -66.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.36% | -12.83% | -68.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 10.00% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и ZIVB
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIXM | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 9.39% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 14.82% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 29.53% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 29.89% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 29.89% | +3.17% |