Сравнение VIXM с YQQQ
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. VIXM is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, VIXM returned -15.23% vs -7.48% for YQQQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
VIXM
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- -4.07%
- С начала года
- -5.96%
- 1 год
- -15.23%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -14.51%
- 10 лет*
- -11.58%
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXM и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -5.96% | 5.60% | 0.84% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between VIXM and YQQQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between VIXM and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
VIXM
YQQQ
Сравнение VIXM c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXM | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.34 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -0.79 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXM и YQQQ
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -29.10% | -67.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -21.80% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.06% | -24.89% | -71.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.60% | -14.96% | -66.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.46% | 9.51% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и YQQQ
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.22%, в то время как у YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 5.41% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 11.70% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 13.94% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.60% | 16.55% | +14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.62% | 16.55% | +16.07% |
Сравнение комиссий VIXM и YQQQ
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и YQQQ
VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
VIXM and YQQQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YQQQ has higher volatility (5.41%) compared to VIXM (3.22%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -15.23% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -15.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 0.00% for VIXM.
VIXM is categorized as Volatility, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор