Сравнение VIXM с YQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ).
VIXM и YQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VIXM и YQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIXM и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 10.41% | 5.60% | 1.33% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 10.57% | -9.97% | -4.06% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIXM показывает доходность 10.41%, а YQQQ немного выше – 10.57%.
VIXM
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -14.34%
- 5 лет*
- -13.16%
- 10 лет*
- -10.63%
YQQQ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXM и YQQQ
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Доходность на риск
VIXM vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
VIXM
YQQQ
Сравнение VIXM c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXM | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | -0.42 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | -0.44 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.93 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.31 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -0.41 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXM | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.42 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.17 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между VIXM и YQQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и YQQQ
VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 27.65%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 27.65% | 31.71% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок VIXM и YQQQ
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки YQQQ в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и YQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIXM | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -24.85% | -71.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.73% | -24.85% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.37% | -12.77% | -82.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.36% | -13.36% | -68.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 18.68% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и YQQQ
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIXM | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 5.37% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 9.43% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 17.32% | +12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 16.38% | +14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 16.38% | +16.68% |