Сравнение VIXM с WEIX
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and WEIX (Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF) are both Volatility funds. VIXM is passively managed, while WEIX is actively managed. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for WEIX.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и WEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VIXM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- -13.22%
- 5 лет*
- -13.49%
- 10 лет*
- -11.17%
WEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXM и WEIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 1.71% |
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. WEIX — Ранг доходности на риск
VIXM
WEIX
Сравнение VIXM c WEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXM | WEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXM | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VIXM и WEIX
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки WEIX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и WEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | 0.00% | -96.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.75% | 0.00% | -95.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.52% | 0.00% | -81.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и WEIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 0.00% | +18.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.68% | 0.00% | +30.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.90% | 0.00% | +32.90% |
Сравнение комиссий VIXM и WEIX
VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WEIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и WEIX
Ни VIXM, ни WEIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, WEIX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.
VIXM and WEIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: ProShares and Dynamic Shares Trust. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.50% for WEIX.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и WEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор