PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с UVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с UVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) are both Volatility funds - VIXM tracks the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index while UVIX tracks the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, VIXM returned -13.22%/yr vs -82.43%/yr for UVIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VIXM charges 0.85%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -31.87%.

VIXM

1 день
0.39%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-2.83%
1 год
-8.35%
3 года*
-13.22%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-11.17%

UVIX

1 день
-0.26%
1 месяц
-29.01%
С начала года
-31.87%
6 месяцев
-51.86%
1 год
-85.80%
3 года*
-82.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и UVIX

2026 (YTD)2025202420232022
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		1.31%5.60%-13.67%-44.83%-2.25%
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		-31.87%-83.21%-75.24%-95.28%-62.08%

Correlation

The correlation between VIXM and UVIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.91

The correlation between VIXM and UVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY
Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOL

Доходность на риск

VIXM vs. UVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXMUVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-0.77

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
-1.70

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.81

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.98

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-1.26

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. UVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа UVIX равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXMUVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.77

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

-0.62

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VIXM и UVIX

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и UVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMUVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-99.97%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-87.35%

+72.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.41%

-99.44%

+58.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-99.97%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.52%

-88.52%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

67.78%

-59.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и UVIX

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.19%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMUVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

15.41%

-12.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

82.35%

-68.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

111.51%

-92.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

136.15%

-105.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

136.15%

-103.25%

Сравнение комиссий VIXM и UVIX

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и UVIX

Ни VIXM, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VIXM and UVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UVIX has higher volatility (15.41%) compared to VIXM (3.19%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs UVIX's -99.97%.

On 3-year performance, VIXM leads with -13.22% vs -82.43% for UVIX. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VIXM has performed better with a -13.22% return vs -82.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

VIXM and UVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while UVIX tracks Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 2.78% for UVIX.

VIXM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и UVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор