Сравнение VIXM с UVIX
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and UVIX (2x Long VIX Futures ETF) are both Volatility funds - VIXM tracks the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index while UVIX tracks the Long VIX Futures Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, VIXM returned -11.89%/yr vs -80.80%/yr for UVIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VIXM charges 0.85%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -36.43%.
VIXM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- -11.89%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- -12.28%
UVIX
- 1 день
- 10.67%
- 1 месяц
- -21.26%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -38.89%
- 1 год
- -86.69%
- 3 года*
- -80.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXM и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -1.77% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -1.33% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -36.43% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
Correlation
The correlation between VIXM and UVIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between VIXM and UVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. UVIX — Ранг доходности на риск
VIXM
UVIX
Сравнение VIXM c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXM | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.80 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -1.01 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.36 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXM и UVIX
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -99.98% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -86.20% | +70.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.35% | -99.36% | +62.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.88% | -99.97% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.54% | -88.58% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 67.73% | -59.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и UVIX
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 4.20%, в то время как у 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 33.94%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 33.94% | -29.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 87.40% | -73.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 112.72% | -94.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 136.13% | -105.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.68% | 136.13% | -103.45% |
Сравнение комиссий VIXM и UVIX
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и UVIX
Ни VIXM, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VIXM and UVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UVIX has higher volatility (33.94%) compared to VIXM (4.20%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs UVIX's -99.98%.
On 3-year performance, VIXM leads with -11.89% vs -80.80% for UVIX. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VIXM has performed better with a -11.89% return vs -80.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
VIXM and UVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 2.78% for UVIX.
VIXM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор