Сравнение VIXM с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
VIXM и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и UVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIXM и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 10.41% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -2.25% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 45.01% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -62.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью 45.01%.
VIXM
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -14.34%
- 5 лет*
- -13.16%
- 10 лет*
- -10.63%
UVIX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 28.37%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -77.80%
- 3 года*
- -82.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXM и UVIX
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Доходность на риск
VIXM vs. UVIX — Ранг доходности на риск
VIXM
UVIX
Сравнение VIXM c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXM | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | -0.52 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | -0.41 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.95 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.83 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -0.94 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXM | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.52 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.59 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VIXM и UVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и UVIX
Ни VIXM, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VIXM и UVIX
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и UVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIXM | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -99.96% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.73% | -94.23% | +70.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.37% | -99.94% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.36% | -88.03% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 82.65% | -66.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и UVIX
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 10.08%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 58.92%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIXM | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 58.92% | -48.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 94.46% | -79.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 149.69% | -119.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 138.17% | -106.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 138.17% | -105.11% |