PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.27%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -11.27% против 61.24% соответственно.

VIXM

1 день
-0.97%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.33%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-9.67%
3 года*
-13.23%
5 лет*
-13.66%
10 лет*
-11.27%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.33%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between VIXM and USD is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г.

-0.57

The correlation between VIXM and USD shifts across timeframes, from -0.57 (all time) to -0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

VIXM vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXMUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
4.12

-4.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
3.62

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.48

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

7.94

-8.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

22.96

-24.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXMUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

4.12

-4.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.89

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

0.89

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.49

-1.03

Просадки

Сравнение просадок VIXM и USD

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-88.63%

-7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-31.80%

+16.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.79%

-64.46%

+24.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-77.85%

+14.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

-77.85%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.79%

-6.07%

-89.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.52%

-32.35%

-49.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.78%

10.98%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и USD

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.26%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

21.29%

-18.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

46.74%

-32.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

61.28%

-42.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.66%

76.56%

-45.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.89%

69.24%

-36.35%

Сравнение комиссий VIXM и USD

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и USD

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXM and USD have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to VIXM (3.26%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -11.27% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

USD has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for VIXM.

VIXM is categorized as Volatility, while USD is Leveraged Equities. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор