Сравнение VIXM с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
VIXM и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIXM и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 10.41% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -10.63% против 50.62% соответственно.
VIXM
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -14.34%
- 5 лет*
- -13.16%
- 10 лет*
- -10.63%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXM и USD
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
VIXM vs. USD — Ранг доходности на риск
VIXM
USD
Сравнение VIXM c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXM | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.90 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 2.44 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 4.67 | -4.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 12.81 | -12.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.90 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.59 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | 0.74 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.41 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между VIXM и USD составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и USD
VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок VIXM и USD
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIXM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -88.63% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.73% | -31.80% | +8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -77.85% | +14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.72% | -77.85% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.37% | -21.24% | -74.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.36% | -32.60% | -48.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 11.60% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и USD
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 10.08%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIXM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 21.67% | -11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 48.73% | -33.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 77.08% | -47.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 76.24% | -45.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 68.85% | -35.79% |