Сравнение VIXM с USD
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.58%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -11.58% против 56.23% соответственно.
VIXM
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- -4.07%
- С начала года
- -5.96%
- 1 год
- -15.23%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -14.51%
- 10 лет*
- -11.58%
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам VIXM и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -5.96% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between VIXM and USD is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | -0.57 |
The correlation between VIXM and USD shifts across timeframes, from -0.57 (all time) to -0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. USD — Ранг доходности на риск
VIXM
USD
Сравнение VIXM c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXM | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.42 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 8.81 | -10.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXM и USD
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -88.63% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -31.80% | +12.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.26% | -64.46% | +27.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -77.85% | +14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.55% | -77.85% | +5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.06% | -24.58% | -71.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.60% | -32.25% | -49.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.46% | 12.32% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и USD
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.22%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 30.75% | -27.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 58.47% | -44.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 71.05% | -52.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.60% | 78.28% | -47.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.62% | 70.10% | -37.48% |
Сравнение комиссий VIXM и USD
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и USD
VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIXM and USD have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to VIXM (3.22%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs -11.58% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs -11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for USD.
USD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for VIXM.
VIXM is categorized as Volatility, while USD is Leveraged Equities. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.95% for USD.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор