Сравнение VIXM с GLD
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.58%/yr vs 11.13%/yr for GLD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -5.96%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -11.58% против 11.13% соответственно.
VIXM
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- -4.07%
- С начала года
- -5.96%
- 1 год
- -15.23%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -14.51%
- 10 лет*
- -11.58%
GLD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам VIXM и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -5.96% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.91% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between VIXM and GLD is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. GLD — Ранг доходности на риск
VIXM
GLD
Сравнение VIXM c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXM | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.14 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.70 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 1.67 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXM и GLD
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -45.56% | -50.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -26.40% | +7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.26% | -26.40% | -10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -26.40% | -37.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.55% | -26.40% | -46.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.06% | -26.40% | -69.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.60% | -16.19% | -65.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.46% | 11.04% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и GLD
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.22%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 6.59% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 24.21% | -10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 28.00% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.60% | 18.41% | +12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.62% | 16.11% | +16.51% |
Сравнение комиссий VIXM и GLD
VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и GLD
Ни VIXM, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VIXM and GLD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (6.59%) compared to VIXM (3.22%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 11.13% vs -11.58% for VIXM. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.13% return vs -11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.
VIXM and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VIXM is categorized as Volatility, while GLD is Gold. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор