Сравнение VIXM с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и SPDR Gold Shares (GLD).
VIXM и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIXM и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 12.31% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -10.48% против 13.92% соответственно.
VIXM
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- 12.31%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- -13.85%
- 5 лет*
- -12.86%
- 10 лет*
- -10.48%
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXM и GLD
VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
VIXM vs. GLD — Ранг доходности на риск
VIXM
GLD
Сравнение VIXM c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXM | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.79 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 2.21 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.68 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 9.90 | -9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.79 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 1.22 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | 0.88 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.62 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между VIXM и GLD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и GLD
Ни VIXM, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VIXM и GLD
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIXM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -45.56% | -50.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.73% | -19.21% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -21.03% | -42.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.72% | -22.00% | -53.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.29% | -13.23% | -82.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.36% | -16.17% | -65.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.12% | 5.20% | +10.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и GLD
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 9.86%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIXM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 11.06% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 24.30% | -9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.79% | 27.80% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.22% | 17.74% | +13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 15.87% | +17.19% |