PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.17%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -11.17% против 13.12% соответственно.

VIXM

1 день
0.39%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-2.83%
1 год
-8.35%
3 года*
-13.22%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-11.17%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		1.31%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between VIXM and GLD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

VIXM vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXMGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.21

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
1.60

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.24

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.68

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

4.15

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXMGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.21

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

1.01

-1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

0.83

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.60

-1.15

Просадки

Сравнение просадок VIXM и GLD

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-45.56%

-50.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-19.21%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.41%

-19.21%

-22.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-21.03%

-42.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

-22.00%

-53.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-17.75%

-78.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.52%

-16.16%

-65.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

7.73%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и GLD

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.19%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

5.51%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

23.16%

-9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

26.61%

-7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

18.00%

+12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

15.95%

+16.95%

Сравнение комиссий VIXM и GLD

VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и GLD

Ни VIXM, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VIXM and GLD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.51%) compared to VIXM (3.19%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.12% vs -11.17% for VIXM. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.12% return vs -11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.

VIXM and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXM is categorized as Volatility, while GLD is Gold. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор