Сравнение VIXM с D
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while D (Dominion Energy, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VIXM returned -11.17%/yr vs 3.29%/yr for D. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и D
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям D по среднегодовой доходности: -11.17% против 3.29% соответственно.
VIXM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- -13.22%
- 5 лет*
- -13.49%
- 10 лет*
- -11.17%
D
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение доходности по годам VIXM и D
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 1.31% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
D Dominion Energy, Inc. | 14.05% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
Correlation
The correlation between VIXM and D is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г. | -0.23 |
The correlation between VIXM and D shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to 0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. D — Ранг доходности на риск
VIXM
D
Сравнение VIXM c D - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXM | D | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.11 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 5.75 | -6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXM | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.00 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.06 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.34 | 0.14 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.49 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок VIXM и D
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и D.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -52.20% | -44.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -9.77% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.41% | -26.41% | -15.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -52.20% | -11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.72% | -52.20% | -23.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.75% | -9.76% | -85.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.52% | -9.58% | -71.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 3.62% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и D
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.19%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 11.08% | -7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 16.48% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 20.73% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.68% | 22.82% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.90% | 23.72% | +9.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и D
VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 4.08% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIXM and D have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (11.08%) compared to VIXM (3.19%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs D's -52.20%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и D
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор