Сравнение VIXM с D
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while D (Dominion Energy, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VIXM returned -11.58%/yr vs 3.57%/yr for D. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и D
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 24.90%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям D по среднегодовой доходности: -11.58% против 3.57% соответственно.
VIXM
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- -4.07%
- С начала года
- -5.96%
- 1 год
- -15.23%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -14.51%
- 10 лет*
- -11.58%
D
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 21.28%
- С начала года
- 24.90%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам VIXM и D
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -5.96% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
D Dominion Energy, Inc. | 24.90% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
Correlation
The correlation between VIXM and D is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | -0.23 |
The correlation between VIXM and D shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to 0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. D — Ранг доходности на риск
VIXM
D
Сравнение VIXM c D - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXM | D | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.29 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.18 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 8.72 | -10.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXM и D
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и D.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -52.20% | -44.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -9.77% | -9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.26% | -26.41% | -10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -52.20% | -11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.55% | -52.20% | -20.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.06% | -1.17% | -94.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.60% | -9.57% | -72.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.46% | 3.56% | +5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и D
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.22%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 4.30% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 15.98% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 20.56% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.60% | 22.81% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.62% | 23.74% | +8.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и D
VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 3.72% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIXM and D have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (4.30%) compared to VIXM (3.22%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs D's -52.20%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и D
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор