PortfoliosLab logo
Сравнение D с BKH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между D и BKH составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности D и BKH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dominion Energy, Inc. (D) и Black Hills Corporation (BKH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,304.49%
5,271.44%
D
BKH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

D:

0.41

BKH:

0.83

Коэф-т Сортино

D:

0.71

BKH:

1.27

Коэф-т Омега

D:

1.09

BKH:

1.16

Коэф-т Кальмара

D:

0.24

BKH:

0.55

Коэф-т Мартина

D:

1.46

BKH:

2.87

Индекс Язвы

D:

6.58%

BKH:

5.51%

Дневная вол-ть

D:

23.27%

BKH:

19.19%

Макс. просадка

D:

-52.20%

BKH:

-65.73%

Текущая просадка

D:

-30.92%

BKH:

-15.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

D:

$45.47B

BKH:

$4.34B

EPS

D:

$2.20

BKH:

$3.91

Коэффициент P/E

D:

24.07

BKH:

15.40

Коэффициент PEG

D:

1.98

BKH:

2.69

Коэффициент P/S

D:

3.14

BKH:

2.04

Коэффициент P/B

D:

1.72

BKH:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

D:

$10.83B

BKH:

$1.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

D:

$5.24B

BKH:

$643.80M

EBITDA (12 мес.)

D:

$5.34B

BKH:

$518.90M

Доходность по периодам

С начала года, D показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у BKH с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции D уступали акциям BKH по среднегодовой доходности: 1.14% против 5.37% соответственно.


D

С начала года

-0.51%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

-9.05%

1 год

10.08%

5 лет

-3.51%

10 лет

1.14%

BKH

С начала года

4.10%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

2.82%

1 год

16.93%

5 лет

2.29%

10 лет

5.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности D и BKH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

D
Ранг риск-скорректированной доходности D, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа D, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

BKH
Ранг риск-скорректированной доходности BKH, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение D c BKH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и Black Hills Corporation (BKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа D, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
D: 0.41
BKH: 0.83
Коэффициент Сортино D, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
D: 0.71
BKH: 1.27
Коэффициент Омега D, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
D: 1.09
BKH: 1.16
Коэффициент Кальмара D, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
D: 0.24
BKH: 0.55
Коэффициент Мартина D, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
D: 1.46
BKH: 2.87

Показатель коэффициента Шарпа D на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа BKH равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D и BKH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.83
D
BKH

Дивиденды

Сравнение дивидендов D и BKH

Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности BKH в 4.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
D
Dominion Energy, Inc.
5.04%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%3.12%
BKH
Black Hills Corporation
4.36%4.44%4.63%3.43%3.25%3.53%2.61%3.07%3.01%2.74%3.49%2.94%

Просадки

Сравнение просадок D и BKH

Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки BKH в -65.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и BKH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.92%
-15.12%
D
BKH

Волатильность

Сравнение волатильности D и BKH

Dominion Energy, Inc. (D) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Black Hills Corporation (BKH) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что D испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.00%
6.97%
D
BKH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей D и BKH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и Black Hills Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию