PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение D с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение D с JEPI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dominion Energy, Inc. (D) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: D или JEPI.

Корреляция

Корреляция между D и JEPI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности D и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dominion Energy, Inc. (D) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

D:

0.42

JEPI:

0.45

Коэф-т Сортино

D:

0.76

JEPI:

0.75

Коэф-т Омега

D:

1.10

JEPI:

1.12

Коэф-т Кальмара

D:

0.27

JEPI:

0.49

Коэф-т Мартина

D:

1.55

JEPI:

2.08

Индекс Язвы

D:

6.88%

JEPI:

3.11%

Дневная вол-ть

D:

23.44%

JEPI:

13.80%

Макс. просадка

D:

-52.20%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

D:

-27.25%

JEPI:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, D показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.44%.

D

С начала года

4.78%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

-0.96%

1 год

9.33%

5 лет

-2.83%

10 лет

1.73%

JEPI

С начала года

0.44%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-1.19%

1 год

5.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности D и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
D
Ранг риск-скорректированной доходности D, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа D, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение D c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа D на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов D и JEPI

Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности JEPI в 7.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
D
Dominion Energy, Inc.		4.79%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%3.12%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.99%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок D и JEPI

Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности D и JEPI

Dominion Energy, Inc. (D) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что D испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...