PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение D с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между D и JEPI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности D и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dominion Energy, Inc. (D) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.76%
58.77%
D
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

D:

0.61

JEPI:

-0.15

Коэф-т Сортино

D:

0.94

JEPI:

-0.11

Коэф-т Омега

D:

1.13

JEPI:

0.98

Коэф-т Кальмара

D:

0.33

JEPI:

-0.14

Коэф-т Мартина

D:

2.29

JEPI:

-0.80

Индекс Язвы

D:

5.99%

JEPI:

1.99%

Дневная вол-ть

D:

22.48%

JEPI:

10.88%

Макс. просадка

D:

-52.20%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

D:

-31.21%

JEPI:

-11.56%

Доходность по периодам

С начала года, D показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -7.70%.


D

С начала года

-0.93%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

-7.33%

1 год

13.68%

5 лет

-1.22%

10 лет

1.15%

JEPI

С начала года

-7.70%

1 месяц

-10.23%

6 месяцев

-8.43%

1 год

-0.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности D и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

D
Ранг риск-скорректированной доходности D, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа D, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение D c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа D, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
D: 0.61
JEPI: -0.15
Коэффициент Сортино D, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
D: 0.94
JEPI: -0.11
Коэффициент Омега D, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
D: 1.13
JEPI: 0.98
Коэффициент Кальмара D, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
D: 0.33
JEPI: -0.14
Коэффициент Мартина D, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
D: 2.29
JEPI: -0.80

Показатель коэффициента Шарпа D на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
-0.15
D
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов D и JEPI

Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности JEPI в 8.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
D
Dominion Energy, Inc.
5.06%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%3.12%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
8.31%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок D и JEPI

Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.21%
-11.56%
D
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности D и JEPI

Dominion Energy, Inc. (D) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что D испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.61%
7.26%
D
JEPI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab