PortfoliosLab logo
Сравнение D с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между D и JEPI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности D и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dominion Energy, Inc. (D) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.42%
67.42%
D
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

D:

0.41

JEPI:

0.37

Коэф-т Сортино

D:

0.71

JEPI:

0.62

Коэф-т Омега

D:

1.09

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

D:

0.24

JEPI:

0.39

Коэф-т Мартина

D:

1.46

JEPI:

1.79

Индекс Язвы

D:

6.58%

JEPI:

2.86%

Дневная вол-ть

D:

23.27%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

D:

-52.20%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

D:

-30.92%

JEPI:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, D показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.67%.


D

С начала года

-0.51%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

-9.05%

1 год

10.08%

5 лет

-3.51%

10 лет

1.14%

JEPI

С начала года

-2.67%

1 месяц

-3.49%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности D и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

D
Ранг риск-скорректированной доходности D, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа D, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение D c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа D, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
D: 0.41
JEPI: 0.37
Коэффициент Сортино D, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
D: 0.71
JEPI: 0.62
Коэффициент Омега D, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
D: 1.09
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара D, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
D: 0.24
JEPI: 0.39
Коэффициент Мартина D, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
D: 1.46
JEPI: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа D на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.37
D
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов D и JEPI

Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности JEPI в 7.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
D
Dominion Energy, Inc.
5.04%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%3.12%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.88%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок D и JEPI

Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.92%
-6.74%
D
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности D и JEPI

Dominion Energy, Inc. (D) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 11.00% и 11.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.00%
11.07%
D
JEPI