PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение D с EIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между D и EIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности D и EIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dominion Energy, Inc. (D) и Edison International (EIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,967.74%
2,156.91%
D
EIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

D:

0.86

EIX:

1.15

Коэф-т Сортино

D:

1.36

EIX:

1.69

Коэф-т Омега

D:

1.17

EIX:

1.20

Коэф-т Кальмара

D:

0.43

EIX:

1.72

Коэф-т Мартина

D:

4.16

EIX:

4.28

Индекс Язвы

D:

4.70%

EIX:

4.82%

Дневная вол-ть

D:

22.64%

EIX:

17.89%

Макс. просадка

D:

-52.20%

EIX:

-72.18%

Текущая просадка

D:

-30.83%

EIX:

-10.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

D:

$45.02B

EIX:

$31.17B

EPS

D:

$2.71

EIX:

$3.42

Цена/прибыль

D:

19.77

EIX:

23.54

PEG коэффициент

D:

2.02

EIX:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

D:

$14.25B

EIX:

$17.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

D:

$7.58B

EIX:

$6.50B

EBITDA (12 мес.)

D:

$6.99B

EIX:

$6.83B

Доходность по периодам

С начала года, D показывает доходность 19.98%, что значительно выше, чем у EIX с доходностью 14.78%. За последние 10 лет акции D уступали акциям EIX по среднегодовой доходности: 0.62% против 5.98% соответственно.


D

С начала года

19.98%

1 месяц

-6.11%

6 месяцев

11.60%

1 год

20.63%

5 лет

-4.18%

10 лет

0.62%

EIX

С начала года

14.78%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

13.23%

1 год

20.46%

5 лет

5.65%

10 лет

5.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение D c EIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа D, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.861.15
Коэффициент Сортино D, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.361.69
Коэффициент Омега D, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.20
Коэффициент Кальмара D, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.431.72
Коэффициент Мартина D, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.164.28
D
EIX

Показатель коэффициента Шарпа D на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D и EIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.86
1.15
D
EIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов D и EIX

Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности EIX в 3.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
D
Dominion Energy, Inc.
4.98%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%3.12%3.48%
EIX
Edison International
3.92%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%2.96%

Просадки

Сравнение просадок D и EIX

Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и EIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.83%
-10.00%
D
EIX

Волатильность

Сравнение волатильности D и EIX

Текущая волатильность для Dominion Energy, Inc. (D) составляет 4.95%, в то время как у Edison International (EIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что D испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.95%
5.36%
D
EIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей D и EIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab