PortfoliosLab logo
Сравнение D с EIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между D и EIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности D и EIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dominion Energy, Inc. (D) и Edison International (EIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,964.89%
1,588.47%
D
EIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

D:

0.41

EIX:

-0.49

Коэф-т Сортино

D:

0.71

EIX:

-0.47

Коэф-т Омега

D:

1.09

EIX:

0.93

Коэф-т Кальмара

D:

0.24

EIX:

-0.34

Коэф-т Мартина

D:

1.46

EIX:

-0.73

Индекс Язвы

D:

6.58%

EIX:

19.76%

Дневная вол-ть

D:

23.27%

EIX:

29.54%

Макс. просадка

D:

-52.20%

EIX:

-72.18%

Текущая просадка

D:

-30.92%

EIX:

-32.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

D:

$45.47B

EIX:

$22.32B

EPS

D:

$2.20

EIX:

$3.31

Коэффициент P/E

D:

24.07

EIX:

17.51

Коэффициент PEG

D:

1.98

EIX:

0.64

Коэффициент P/S

D:

3.14

EIX:

1.27

Коэффициент P/B

D:

1.72

EIX:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

D:

$10.83B

EIX:

$13.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

D:

$5.24B

EIX:

$4.74B

EBITDA (12 мес.)

D:

$5.34B

EIX:

$5.24B

Доходность по периодам

С начала года, D показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у EIX с доходностью -25.50%. За последние 10 лет акции D уступали акциям EIX по среднегодовой доходности: 1.14% против 3.35% соответственно.


D

С начала года

-0.51%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

-9.05%

1 год

10.08%

5 лет

-3.51%

10 лет

1.14%

EIX

С начала года

-25.50%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

-29.12%

1 год

-13.49%

5 лет

3.62%

10 лет

3.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности D и EIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

D
Ранг риск-скорректированной доходности D, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа D, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

EIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение D c EIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа D, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
D: 0.41
EIX: -0.49
Коэффициент Сортино D, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
D: 0.71
EIX: -0.47
Коэффициент Омега D, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
D: 1.09
EIX: 0.93
Коэффициент Кальмара D, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
D: 0.24
EIX: -0.34
Коэффициент Мартина D, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
D: 1.46
EIX: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа D на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа EIX равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D и EIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
-0.49
D
EIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов D и EIX

Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности EIX в 5.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
D
Dominion Energy, Inc.
5.04%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%3.12%
EIX
Edison International
5.55%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%

Просадки

Сравнение просадок D и EIX

Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и EIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.92%
-32.69%
D
EIX

Волатильность

Сравнение волатильности D и EIX

Текущая волатильность для Dominion Energy, Inc. (D) составляет 11.00%, в то время как у Edison International (EIX) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что D испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.00%
11.99%
D
EIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей D и EIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию