Сравнение D с NEE
D (Dominion Energy, Inc.) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — D in Utilities - Diversified, NEE in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, D returned 3.29%/yr vs 13.54%/yr for NEE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности D и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции D уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 3.29% против 13.54% соответственно.
D
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 3.29%
NEE
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам D и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 14.05% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 6.07% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between D and NEE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2003 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between D and NEE has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
D:
$3.67
NEE:
$5.27
D:
17.83
NEE:
16.05
D:
0.96
NEE:
0.82
D:
2.40
NEE:
4.70
D:
$17.45B
NEE:
$27.93B
D:
$6.03B
NEE:
$13.35B
D:
$7.08B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D vs. NEE — Ранг доходности на риск
D
NEE
Сравнение D c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.51 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 4.52 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.22 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.53 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок D и NEE
Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -47.81% | -4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -14.53% | +4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -34.57% | +8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.20% | -44.97% | -7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -44.97% | -7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -13.59% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -8.92% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 4.83% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности D и NEE
Dominion Energy, Inc. (D) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что D испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 8.31% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.48% | 17.03% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 23.81% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 26.90% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.72% | 25.48% | -1.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов D и NEE
Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности NEE в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 4.08% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.08% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей D и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности D и NEE
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
D and NEE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (11.08%) compared to NEE (8.31%). In terms of maximum drawdown, D dropped -52.20% vs NEE's -47.81%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для D и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор