PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение D с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение D с AAPL

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dominion Energy, Inc. (D) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: D или AAPL.

Корреляция

Корреляция между D и AAPL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности D и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dominion Energy, Inc. (D) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.47%
-16.13%
D
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

D:

0.42

AAPL:

0.40

Коэф-т Сортино

D:

0.72

AAPL:

0.79

Коэф-т Омега

D:

1.10

AAPL:

1.11

Коэф-т Кальмара

D:

0.24

AAPL:

0.38

Коэф-т Мартина

D:

1.59

AAPL:

1.66

Индекс Язвы

D:

6.24%

AAPL:

7.70%

Дневная вол-ть

D:

23.43%

AAPL:

32.20%

Макс. просадка

D:

-52.20%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

D:

-32.25%

AAPL:

-26.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

D:

$44.53B

AAPL:

$2.99T

EPS

D:

$2.19

AAPL:

$6.04

Цена/прибыль

D:

23.71

AAPL:

31.53

PEG коэффициент

D:

1.96

AAPL:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

D:

$10.83B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

D:

$5.24B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

D:

$5.34B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, D показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -23.88%. За последние 10 лет акции D уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 1.12% против 21.04% соответственно.

D

С начала года

-2.43%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

-4.23%

1 год

11.61%

5 лет

-4.62%

10 лет

1.12%

AAPL

С начала года

-23.88%

1 месяц

-13.77%

6 месяцев

-16.68%

1 год

14.03%

5 лет

24.03%

10 лет

21.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности D и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
D
Ранг риск-скорректированной доходности D, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа D, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение D c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа D, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
D: 0.42
AAPL: 0.40
Коэффициент Сортино D, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
D: 0.72
AAPL: 0.79
Коэффициент Омега D, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
D: 1.10
AAPL: 1.11
Коэффициент Кальмара D, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
D: 0.24
AAPL: 0.38
Коэффициент Мартина D, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
D: 1.59
AAPL: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа D на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.40
D
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов D и AAPL

Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности AAPL в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
D
Dominion Energy, Inc.		5.14%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%3.12%
AAPL
Apple Inc		0.53%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок D и AAPL

Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.25%
-26.40%
D
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности D и AAPL

Текущая волатильность для Dominion Energy, Inc. (D) составляет 10.56%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 21.56%. Это указывает на то, что D испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.56%
21.56%
D
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей D и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию