PortfoliosLab logo
Сравнение D с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между D и AAPL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности D и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dominion Energy, Inc. (D) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.24%
6.89%
D
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

D:

0.76

AAPL:

1.40

Коэф-т Сортино

D:

1.21

AAPL:

2.06

Коэф-т Омега

D:

1.15

AAPL:

1.26

Коэф-т Кальмара

D:

0.37

AAPL:

1.89

Коэф-т Мартина

D:

3.47

AAPL:

4.95

Индекс Язвы

D:

4.92%

AAPL:

6.35%

Дневная вол-ть

D:

22.42%

AAPL:

22.40%

Макс. просадка

D:

-52.20%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

D:

-29.61%

AAPL:

-6.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

D:

$45.86B

AAPL:

$3.67T

EPS

D:

$2.71

AAPL:

$6.08

Цена/прибыль

D:

20.15

AAPL:

39.92

PEG коэффициент

D:

2.06

AAPL:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

D:

$11.00B

AAPL:

$271.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

D:

$5.92B

AAPL:

$125.83B

EBITDA (12 мес.)

D:

$5.37B

AAPL:

$91.44B

Доходность по периодам

С начала года, D показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции D уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 0.85% против 25.93% соответственно.


D

С начала года

1.37%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

8.24%

1 год

19.72%

5 лет

-3.80%

10 лет

0.85%

AAPL

С начала года

-3.08%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

6.89%

1 год

30.99%

5 лет

26.50%

10 лет

25.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности D и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

D
Ранг риск-скорректированной доходности D, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа D, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение D c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа D, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.761.40
Коэффициент Сортино D, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.212.06
Коэффициент Омега D, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.26
Коэффициент Кальмара D, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.371.89
Коэффициент Мартина D, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.003.474.95
D
AAPL

Показатель коэффициента Шарпа D на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.76
1.40
D
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов D и AAPL

Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности AAPL в 0.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
D
Dominion Energy, Inc.
4.89%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%3.12%
AAPL
Apple Inc
0.41%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок D и AAPL

Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-29.61%
-6.30%
D
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности D и AAPL

Текущая волатильность для Dominion Energy, Inc. (D) составляет 4.27%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что D испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.27%
5.50%
D
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей D и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию