PortfoliosLab logo
Сравнение D с WEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между D и WEC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности D и WEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dominion Energy, Inc. (D) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,146.28%
7,888.88%
D
WEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

D:

0.41

WEC:

2.10

Коэф-т Сортино

D:

0.71

WEC:

2.88

Коэф-т Омега

D:

1.09

WEC:

1.36

Коэф-т Кальмара

D:

0.24

WEC:

1.57

Коэф-т Мартина

D:

1.46

WEC:

9.01

Индекс Язвы

D:

6.58%

WEC:

4.03%

Дневная вол-ть

D:

23.27%

WEC:

17.34%

Макс. просадка

D:

-52.20%

WEC:

-45.05%

Текущая просадка

D:

-30.92%

WEC:

-1.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

D:

$45.47B

WEC:

$34.38B

EPS

D:

$2.20

WEC:

$4.82

Коэффициент P/E

D:

24.07

WEC:

22.35

Коэффициент PEG

D:

1.98

WEC:

2.66

Коэффициент P/S

D:

3.14

WEC:

4.00

Коэффициент P/B

D:

1.72

WEC:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

D:

$10.83B

WEC:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

D:

$5.24B

WEC:

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

D:

$5.34B

WEC:

$2.67B

Доходность по периодам

С начала года, D показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у WEC с доходностью 15.55%. За последние 10 лет акции D уступали акциям WEC по среднегодовой доходности: 1.14% против 11.61% соответственно.


D

С начала года

-0.51%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

-9.05%

1 год

10.08%

5 лет

-3.51%

10 лет

1.14%

WEC

С начала года

15.55%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

12.77%

1 год

37.10%

5 лет

6.76%

10 лет

11.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности D и WEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

D
Ранг риск-скорректированной доходности D, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа D, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

WEC
Ранг риск-скорректированной доходности WEC, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение D c WEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа D, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
D: 0.41
WEC: 2.10
Коэффициент Сортино D, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
D: 0.71
WEC: 2.88
Коэффициент Омега D, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
D: 1.09
WEC: 1.36
Коэффициент Кальмара D, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
D: 0.24
WEC: 1.57
Коэффициент Мартина D, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
D: 1.46
WEC: 9.01

Показатель коэффициента Шарпа D на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа WEC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D и WEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
2.10
D
WEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов D и WEC

Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности WEC в 3.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
D
Dominion Energy, Inc.
5.04%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%3.12%
WEC
WEC Energy Group, Inc.
3.15%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.40%2.96%

Просадки

Сравнение просадок D и WEC

Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки WEC в -45.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и WEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.92%
-1.28%
D
WEC

Волатильность

Сравнение волатильности D и WEC

Dominion Energy, Inc. (D) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с WEC Energy Group, Inc. (WEC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что D испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.00%
6.12%
D
WEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей D и WEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и WEC Energy Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию