Сравнение D с WEC
D (Dominion Energy, Inc.) and WEC (WEC Energy Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, D returned 3.39%/yr vs 9.11%/yr for WEC. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности D и WEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D показывает доходность 18.94%, что значительно выше, чем у WEC с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции D уступали акциям WEC по среднегодовой доходности: 3.39% против 9.11% соответственно.
D
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- 11.80%
- С начала года
- 18.94%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 3.39%
- Всё время*
- 10.04%
WEC
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.18%
- 6 месяцев
- -2.84%
- С начала года
- 4.41%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 9.11%
- Всё время*
- 11.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $231.22M | $292.31M | $464.76M | |
| $232.72M | $220.62M | $239.20M |
Сравнение доходности по годам D и WEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 18.94% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 4.41% | 15.96% | 16.11% | -7.00% | -0.45% | 8.66% | 2.49% | 37.05% | 7.87% | 17.11% |
Correlation
The correlation between D and WEC is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 1984 г. | 0.56 |
The correlation between D and WEC shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
D:
$60.05B
WEC:
$35.26B
D:
$3.42
WEC:
$5.16
D:
19.98
WEC:
20.96
D:
1.93
WEC:
4.69
D:
2.42
WEC:
3.50
D:
$18.24B
WEC:
$10.14B
D:
$6.76B
WEC:
$6.28B
D:
$6.96B
WEC:
$4.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D vs. WEC — Ранг доходности на риск
D
WEC
Сравнение D c WEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| D | WEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.15 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 0.36 | +4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок D и WEC
Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки WEC в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и WEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -45.06% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -11.22% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.67% | -11.62% | -8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.20% | -26.02% | -26.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -32.31% | -19.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -8.91% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -8.30% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 4.77% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности D и WEC
Текущая волатильность для Dominion Energy, Inc. (D) составляет 4.10%, в то время как у WEC Energy Group, Inc. (WEC) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что D испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.75% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 12.51% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 15.73% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 19.01% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.75% | 21.64% | +2.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов D и WEC
Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности WEC в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 3.91% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.41% | 3.39% | 3.55% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей D и WEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и WEC Energy Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности D и WEC
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 329.00M при выручке в 4.48B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
WEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 432.80M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.00K при выручке в 4.48B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
WEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 299.50M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
D and WEC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEC has higher volatility (4.75%) compared to D (4.10%). In terms of maximum drawdown, D dropped -52.20% vs WEC's -45.06%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для D и WEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор