Сравнение VIXM с BUFZ
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and BUFZ (FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while BUFZ is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. VIXM is passively managed, while BUFZ is actively managed. Over the past year, VIXM returned -15.23% vs 11.85% for BUFZ. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 1.05%/yr for BUFZ.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и BUFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у BUFZ с доходностью 5.69%.
VIXM
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- -4.07%
- С начала года
- -5.96%
- 1 год
- -15.23%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -14.51%
- 10 лет*
- -11.58%
BUFZ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 5.14%
- С начала года
- 5.69%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXM и BUFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -5.96% | 5.60% | -13.67% | -21.84% |
BUFZ FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF | 5.69% | 11.05% | 11.48% | 8.75% |
Correlation
The correlation between VIXM and BUFZ is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | -0.67 |
The correlation between VIXM and BUFZ has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. BUFZ — Ранг доходности на риск
VIXM
BUFZ
Сравнение VIXM c BUFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXM | BUFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.47 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.39 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 17.93 | -19.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXM и BUFZ
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки BUFZ в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и BUFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | BUFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -10.14% | -86.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -3.51% | -15.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.06% | -0.21% | -95.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.60% | -0.63% | -80.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.46% | 0.66% | +8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и BUFZ
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | BUFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 1.11% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 4.27% | +9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 5.19% | +13.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.60% | 7.24% | +23.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.62% | 7.24% | +25.38% |
Сравнение комиссий VIXM и BUFZ
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и BUFZ
Ни VIXM, ни BUFZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VIXM and BUFZ have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXM has higher volatility (3.22%) compared to BUFZ (1.11%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs BUFZ's -10.14%.
On 1-year performance, BUFZ leads with 11.85% vs -15.23% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BUFZ has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFZ has performed better with a 11.85% return vs -15.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.05% for BUFZ.
VIXM and BUFZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VIXM is categorized as Volatility, while BUFZ is Options Trading. They also come from different issuers: ProShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 1.05% for BUFZ.
BUFZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и BUFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор