PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с BUFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с BUFZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and BUFZ (FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while BUFZ is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. VIXM is passively managed, while BUFZ is actively managed. Over the past year, VIXM returned -8.35% vs 14.14% for BUFZ. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 1.05%/yr for BUFZ.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и BUFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у BUFZ с доходностью 4.98%.

VIXM

1 день
0.39%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-2.83%
1 год
-8.35%
3 года*
-13.22%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-11.17%

BUFZ

1 день
-0.21%
1 месяц
1.61%
С начала года
4.98%
6 месяцев
5.69%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и BUFZ

2026 (YTD)202520242023
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		1.31%5.60%-13.67%-22.09%
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		4.98%11.05%11.48%8.75%

Correlation

The correlation between VIXM and BUFZ is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

-0.67

The correlation between VIXM and BUFZ has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY
Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с IVVBBUFZ с FFEBBUFZ с PBAPBUFZ с BGLD

Доходность на риск

VIXM vs. BUFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c BUFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXMBUFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.73

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
4.15

-4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.57

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

4.05

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

21.94

-22.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. BUFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа BUFZ равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и BUFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXMBUFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.73

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

1.96

-2.51

Просадки

Сравнение просадок VIXM и BUFZ

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки BUFZ в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и BUFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMBUFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-10.14%

-86.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-3.51%

-11.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-0.21%

-95.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.52%

-0.64%

-80.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

0.65%

+8.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и BUFZ

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMBUFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

0.77%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

4.02%

+9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

5.21%

+13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

7.33%

+23.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

7.33%

+25.57%

Сравнение комиссий VIXM и BUFZ

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и BUFZ

Ни VIXM, ни BUFZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VIXM and BUFZ have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXM has higher volatility (3.19%) compared to BUFZ (0.77%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs BUFZ's -10.14%.

On 1-year performance, BUFZ leads with 14.14% vs -8.35% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BUFZ has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFZ has performed better with a 14.14% return vs -8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.05% for BUFZ.

VIXM and BUFZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXM is categorized as Volatility, while BUFZ is Options Trading. They also come from different issuers: ProShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 1.05% for BUFZ.

BUFZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и BUFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор