PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIXM с BUFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VIXM и BUFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у BUFZ с доходностью 5.69%.


VIXM

1 день
0.95%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
-4.07%
С начала года
-5.96%
1 год
-15.23%
3 года*
-10.11%
5 лет*
-14.51%
10 лет*
-11.58%

BUFZ

1 день
-0.21%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
5.14%
С начала года
5.69%
1 год
11.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и BUFZ


2026 (YTD)202520242023
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
-5.96%5.60%-13.67%-21.84%
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
5.69%11.05%11.48%8.75%

Correlation

The correlation between VIXM and BUFZ is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

-0.67

The correlation between VIXM and BUFZ has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

VIXM vs. BUFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 00
Ранг коэф-та Мартина

BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c BUFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VIXMBUFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.47

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

3.39

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

17.93

-19.54

VIXM vs. BUFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа BUFZ равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и BUFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXM и BUFZ

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки BUFZ в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и BUFZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VIXMBUFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-10.14%

-86.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-3.51%

-15.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.06%

-0.21%

-95.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.60%

-0.63%

-80.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

0.66%

+8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и BUFZ

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VIXMBUFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

1.11%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

4.27%

+9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

5.19%

+13.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.60%

7.24%

+23.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.62%

7.24%

+25.38%

Сравнение комиссий VIXM и BUFZ

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и BUFZ

Ни VIXM, ни BUFZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


VIXM and BUFZ have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXM has higher volatility (3.22%) compared to BUFZ (1.11%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs BUFZ's -10.14%.

On 1-year performance, BUFZ leads with 11.85% vs -15.23% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BUFZ has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFZ has performed better with a 11.85% return vs -15.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.05% for BUFZ.

VIXM and BUFZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXM is categorized as Volatility, while BUFZ is Options Trading. They also come from different issuers: ProShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 1.05% for BUFZ.

BUFZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и BUFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор