PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентFT Vest
Дата выпуска25 окт. 2023 г.
КатегорияOptions Trading
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАльтернативные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BUFZ составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии BUFZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: BUFZ с SPY, BUFZ с BUFD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.70%
14.55%
BUFZ (FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF показал доход в 11.39% с начала года и 16.84% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.39%25.23%
1 месяц1.53%3.86%
6 месяцев6.71%14.56%
1 год16.84%36.29%
5 лет (среднегодовая)N/A14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BUFZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.75%1.90%1.14%-0.72%2.08%1.15%0.83%1.39%0.94%-0.21%11.39%
20230.71%5.60%2.26%8.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BUFZ среди ETFs на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BUFZ, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BUFZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFZ, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFZ, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFZ, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.78
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFZ, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFZ, с текущим значением в 33.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0033.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.00Wed 30Thu 31NovemberSat 02Nov 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07
3.49
2.94
BUFZ (FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
BUFZ (FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF показал максимальную просадку в 3.08%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 8 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.08%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.815 авг. 2024 г.22
-1.75%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.116 мая 2024 г.26
-1.5%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.616 сент. 2024 г.10
-0.93%21 окт. 2024 г.114 нояб. 2024 г.26 нояб. 2024 г.13
-0.74%30 янв. 2024 г.231 янв. 2024 г.22 февр. 2024 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF составляет 1.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41%
3.93%
BUFZ (FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF)
Benchmark (^GSPC)