PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

FT Vest

Дата выпуска

25 окт. 2023 г.

Категория

Options Trading

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BUFZ с BUFD BUFZ с SPY
Популярные сравнения:
BUFZ с BUFD BUFZ с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.63%
11.50%
BUFZ (FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF показал доход в 11.20% с начала года и 14.21% за последние 12 месяцев.


BUFZ

С начала года

11.20%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

5.63%

1 год

14.21%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BUFZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.75%1.90%1.14%-0.72%2.08%1.15%0.83%1.39%0.94%-0.21%11.20%
20230.71%5.60%2.26%8.75%

Комиссия

Комиссия BUFZ составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии BUFZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BUFZ среди ETFs на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BUFZ, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFZ, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.042.46
Коэффициент Сортино BUFZ, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.233.31
Коэффициент Омега BUFZ, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.661.46
Коэффициент Кальмара BUFZ, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.573.55
Коэффициент Мартина BUFZ, с текущим значением в 27.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0027.4915.76
BUFZ
^GSPC

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.00Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19
3.04
2.46
BUFZ (FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.25%
-1.40%
BUFZ (FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF показал максимальную просадку в 3.08%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 8 торговых сессий.

Текущая просадка FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.08%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.815 авг. 2024 г.22
-1.75%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.116 мая 2024 г.26
-1.5%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.616 сент. 2024 г.10
-0.93%21 окт. 2024 г.114 нояб. 2024 г.26 нояб. 2024 г.13
-0.74%30 янв. 2024 г.231 янв. 2024 г.22 февр. 2024 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF составляет 1.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47%
4.07%
BUFZ (FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF)
Benchmark (^GSPC)