- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 25 окт. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $961M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции BUFZ — $28.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) показал доход в 4.98% с начала года и 14.14% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BUFZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BUFZ закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.64% | 0.02% | -1.63% | 4.23% | 1.72% | 0.00% | 4.98% | ||||||
| 2025 | 1.34% | -0.00% | -2.93% | -0.55% | 3.81% | 2.76% | 1.24% | 1.15% | 1.45% | 0.93% | 0.73% | 0.76% | 11.05% |
| 2024 | 0.75% | 1.90% | 1.14% | -0.72% | 2.08% | 1.15% | 0.83% | 1.39% | 0.94% | -0.21% | 2.13% | -0.42% | 11.48% |
| 2023 | 0.71% | 5.60% | 2.26% | 8.75% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF has an annualized alpha of 2.58%, beta of 0.45, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (43.49%) than losses (28.29%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.58% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.45 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.58%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 43.49%
- Участие в снижении
- 28.29%
Комиссия
Комиссия BUFZ составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BUFZ имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BUFZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.41 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 2.93 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.94 | 13.52 | +8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF показал максимальную просадку в 10.14%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.
Текущая просадка FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -10.14%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 29d | 3mo 16dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.51%март 2026 г. | 1mo 2d | 10d | 1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.08%авг. 2024 г. | 19d | 10d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.75%апр. 2024 г. | 18d | 17d | 1mo 5dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.60%нояб. 2025 г. | 22d | 5d | 27dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| BUFZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.14% | -56.78% | +46.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -9.10% | +5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.74% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -10.72% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 1.97% | -1.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BUFZ
Добавьте FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BUFZ