PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFZ с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFZ с BGLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).

BUFZ и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFZ и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFZ и BGLD

2026 (YTD)202520242023
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.98%11.05%11.48%8.75%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.18%33.03%21.80%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, BUFZ показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью 0.18%.

BUFZ

1 день
1.55%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.43%
1 год
11.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGLD

1 день
2.63%
1 месяц
-6.42%
С начала года
0.18%
6 месяцев
2.66%
1 год
16.42%
3 года*
20.21%
5 лет*
12.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с DOGGBUFZ с JULJ
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH

Сравнение комиссий BUFZ и BGLD

BUFZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BGLD в 0.91%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Доходность на риск

BUFZ vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFZ c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFZBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.89

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.51

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

7.80

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFZ vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFZ на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFZ и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFZBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.37

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.09

+0.61

Корреляция

Корреляция между BUFZ и BGLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFZ и BGLD

BUFZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.24%.

TTM2025202420232022
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		44.24%44.32%25.04%10.49%0.40%

Просадки

Сравнение просадок BUFZ и BGLD

Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и BGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFZBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-16.19%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-11.11%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-7.35%

+5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-3.54%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.15%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFZ и BGLD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) составляет 2.81%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFZBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

6.83%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

9.28%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

12.06%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

9.88%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

9.87%

-2.37%