Сравнение BUFZ с BGLD
BUFZ (FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF) and BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BUFZ is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, BUFZ returned 14.14% vs 12.93% for BGLD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BUFZ charges 1.05%/yr vs 0.91%/yr for BGLD.
Доходность
Сравнение доходности BUFZ и BGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFZ показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 0.32%.
BUFZ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGLD
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFZ и BGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUFZ FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF | 4.98% | 11.05% | 11.48% | 8.75% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 0.32% | 33.03% | 21.80% | 3.94% |
Correlation
The correlation between BUFZ and BGLD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFZ vs. BGLD — Ранг доходности на риск
BUFZ
BGLD
Сравнение BUFZ c BGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFZ | BGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.21 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 1.17 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.94 | 3.72 | +18.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFZ | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 1.09 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 1.05 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок BUFZ и BGLD
Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и BGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFZ | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.14% | -16.19% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -11.11% | +7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -7.22% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -3.64% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 3.49% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFZ и BGLD
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) составляет 0.77%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFZ | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 2.20% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 10.04% | -6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.21% | 11.90% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 9.97% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 9.89% | -2.56% |
Сравнение комиссий BUFZ и BGLD
BUFZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BGLD в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFZ и BGLD
BUFZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 44.18% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
BUFZ FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUFZ and BGLD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGLD has higher volatility (2.20%) compared to BUFZ (0.77%). In terms of maximum drawdown, BUFZ dropped -10.14% vs BGLD's -16.19%.
On 1-year performance, BUFZ leads with 14.14% vs 12.93% for BGLD. On fees, BGLD is cheaper at 0.91% per year. On volatility, BUFZ has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFZ has performed better with a 14.14% return vs 12.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BGLD is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.05% for BUFZ.
BGLD has the higher dividend yield at 44.18%, compared with 0.00% for BUFZ.
BUFZ is categorized as Options Trading, while BGLD is Defined Outcome. Their fees differ too: 1.05% for BUFZ and 0.91% for BGLD.
BUFZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFZ и BGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор