PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFZ с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFZ с PBAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

BUFZ и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFZ и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFZ и PBAP

2026 (YTD)20252024
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.98%11.05%7.47%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, BUFZ показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.48%.

BUFZ

1 день
1.55%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.43%
1 год
11.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с DOGGBUFZ с JULJ
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULJPBAP с JULQPBAP с AMZYPBAP с AMDY

Сравнение комиссий BUFZ и PBAP

BUFZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

BUFZ vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFZ c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFZPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.19

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.91

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

13.78

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFZ vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFZ на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAP равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFZ и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFZPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.46

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.15

+0.54

Корреляция

Корреляция между BUFZ и PBAP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFZ и PBAP

Ни BUFZ, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFZ и PBAP

Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, примерно равная максимальной просадке PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFZPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-9.70%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-5.83%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

0.00%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.86%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.81%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFZ и PBAP

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFZPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

0.84%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

2.34%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

7.26%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

7.33%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

7.33%

+0.17%