PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFZ с BUFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUFZ и BUFD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности BUFZ и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.15%
23.65%
BUFZ
BUFD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFZ:

2.60

BUFD:

2.41

Коэф-т Сортино

BUFZ:

3.53

BUFD:

3.26

Коэф-т Омега

BUFZ:

1.55

BUFD:

1.48

Коэф-т Кальмара

BUFZ:

4.04

BUFD:

3.91

Коэф-т Мартина

BUFZ:

23.67

BUFD:

22.42

Индекс Язвы

BUFZ:

0.53%

BUFD:

0.58%

Дневная вол-ть

BUFZ:

4.80%

BUFD:

5.41%

Макс. просадка

BUFZ:

-3.08%

BUFD:

-10.75%

Текущая просадка

BUFZ:

-0.25%

BUFD:

-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, BUFZ показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью 13.08%.


BUFZ

С начала года

12.32%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

5.52%

1 год

12.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BUFD

С начала года

13.08%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

5.55%

1 год

12.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFZ и BUFD

И BUFZ, и BUFD имеют комиссию равную 1.05%.


BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
График комиссии BUFZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии BUFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFZ c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFZ, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.602.41
Коэффициент Сортино BUFZ, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.533.26
Коэффициент Омега BUFZ, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.551.48
Коэффициент Кальмара BUFZ, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.043.91
Коэффициент Мартина BUFZ, с текущим значением в 23.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.6722.42
BUFZ
BUFD

Показатель коэффициента Шарпа BUFZ на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFZ и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.00Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22
2.60
2.41
BUFZ
BUFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFZ и BUFD

Ни BUFZ, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFZ и BUFD

Максимальная просадка BUFZ за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и BUFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.25%
-0.27%
BUFZ
BUFD

Волатильность

Сравнение волатильности BUFZ и BUFD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) составляет 1.72%, в то время как у FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.72%
1.92%
BUFZ
BUFD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab