Сравнение BUFZ с BUFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD).
BUFZ и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFZ или BUFD.
Основные характеристики
| BUFZ | BUFD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.21 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 4.46 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 4.84 | 4.70 |
| Коэф-т Мартина | 29.09 | 27.68 |
| Индекс Язвы | 0.51% | 0.57% |
| Дневная вол-ть | 4.62% | 5.25% |
| Макс. просадка | -3.08% | -10.75% |
| Текущая просадка | -0.04% | -0.16% |
Корреляция
Корреляция между BUFZ и BUFD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BUFZ и BUFD
Доходность по периодам
С начала года, BUFZ показывает доходность 12.00%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью 12.86%.
BUFZ
12.00%
1.44%
6.43%
14.89%
N/A
N/A
BUFD
12.86%
1.55%
7.00%
15.67%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFZ и BUFD
И BUFZ, и BUFD имеют комиссию равную 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUFZ c BUFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFZ и BUFD
Ни BUFZ, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFZ и BUFD
Максимальная просадка BUFZ за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и BUFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFZ и BUFD
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) составляет 1.43%, в то время как у FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.