PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFZ с BUFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUFZBUFD
Дох-ть с нач. г.11.44%12.42%
Дох-ть за 1 год17.50%18.81%
Коэф-т Шарпа3.483.33
Коэф-т Сортино4.994.73
Коэф-т Омега1.781.71
Коэф-т Кальмара5.495.44
Коэф-т Мартина33.1032.34
Индекс Язвы0.51%0.56%
Дневная вол-ть4.86%5.45%
Макс. просадка-3.08%-10.75%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BUFZ и BUFD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFZ и BUFD

С начала года, BUFZ показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью 12.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.42%
7.23%
BUFZ
BUFD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFZ и BUFD

И BUFZ, и BUFD имеют комиссию равную 1.05%.


BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
График комиссии BUFZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии BUFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFZ c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFZ, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFZ, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFZ, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.78
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFZ, с текущим значением в 5.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFZ, с текущим значением в 33.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0033.10
BUFD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFD, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFD, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFD, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFD, с текущим значением в 5.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFD, с текущим значением в 32.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0032.34

Сравнение коэффициента Шарпа BUFZ и BUFD

Показатель коэффициента Шарпа BUFZ на текущий момент составляет 3.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFZ и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.203.403.603.804.004.20Wed 30Thu 31NovemberSat 02Nov 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08
3.48
3.33
BUFZ
BUFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFZ и BUFD

Ни BUFZ, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFZ и BUFD

Максимальная просадка BUFZ за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и BUFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
BUFZ
BUFD

Волатильность

Сравнение волатильности BUFZ и BUFD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) составляет 1.40%, в то время как у FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40%
1.50%
BUFZ
BUFD