PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFZ с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFZ с FFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

BUFZ и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFZ и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFZ и FFEB

2026 (YTD)202520242023
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.98%11.05%11.48%8.75%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-0.64%13.76%16.64%12.50%

Доходность по периодам

С начала года, BUFZ показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у FFEB с доходностью -0.64%.

BUFZ

1 день
1.55%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.27%
1 год
11.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEB

1 день
0.73%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.94%
1 год
14.98%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с APRHBUFZ с DOGGBUFZ с BGLDBUFZ с JULJ
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий BUFZ и FFEB

BUFZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FFEB в 0.85%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

BUFZ vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFZ c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFZFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.21

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.81

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.77

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

9.36

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFZ vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFZ на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFZ и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFZFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.21

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.78

+0.91

Корреляция

Корреляция между BUFZ и FFEB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFZ и FFEB

Ни BUFZ, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFZ и FFEB

Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFZFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-22.81%

+12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-8.65%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-3.17%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-2.46%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.64%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFZ и FFEB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) составляет 2.81%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFZFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.79%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

5.69%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

12.41%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

10.88%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

13.90%

-6.40%