PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFZ с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFZ с IVVB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFZ (FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF) and IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, BUFZ returned 14.14% vs 14.57% for IVVB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BUFZ charges 1.05%/yr vs 0.50%/yr for IVVB.

Доходность

Сравнение доходности BUFZ и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFZ показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью 4.57%.

BUFZ

1 день
-0.21%
1 месяц
1.61%
С начала года
4.98%
6 месяцев
5.69%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
-0.14%
1 месяц
1.91%
С начала года
4.57%
6 месяцев
4.37%
1 год
14.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFZ и IVVB

2026 (YTD)202520242023
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		4.98%11.05%11.48%8.75%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		4.57%9.60%18.66%8.65%

Correlation

The correlation between BUFZ and IVVB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.88

The correlation between BUFZ and IVVB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFZ и IVVB

Секторы
BUFZ
IVVB

Технологии

36.2%
35.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BUFZ
36.2%
IVVB
35.6%

Финансовые услуги

BUFZ
11.9%
IVVB
11.8%

Коммуникационные услуги

BUFZ
10.9%
IVVB
11.2%

Потребительский циклический сектор

BUFZ
10.1%
IVVB
10.1%

Здравоохранение

BUFZ
8.4%
IVVB
8.5%

Промышленность

BUFZ
8.1%
IVVB
8.3%

Потребительский защитный сектор

BUFZ
4.9%
IVVB
4.9%

Энергетика

BUFZ
3.5%
IVVB
3.5%

Коммунальные услуги

BUFZ
2.3%
IVVB
2.4%

Недвижимость

BUFZ
1.9%
IVVB
1.9%

Сырьевые материалы

BUFZ
1.8%
IVVB
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с FFEBBUFZ с PBAPBUFZ с BGLDBUFZ с APRH
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Доходность на риск

BUFZ vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFZ c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFZIVVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.02

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
2.82

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.39

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

2.55

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

10.94

+11.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFZ vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFZ на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа IVVB равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFZ и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFZIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.02

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

1.31

+0.65

Просадки

Сравнение просадок BUFZ и IVVB

Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и IVVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFZIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-13.08%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-5.75%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.15%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-1.61%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.34%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFZ и IVVB

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) имеют волатильность 0.77% и 0.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFZIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.74%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

5.49%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.21%

7.27%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

9.28%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

9.28%

-1.95%

Сравнение комиссий BUFZ и IVVB

BUFZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFZ и IVVB

BUFZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM20252024
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.17%1.22%0.87%

Часто задаваемые вопросы

BUFZ and IVVB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFZ has higher volatility (0.77%) compared to IVVB (0.74%). In terms of maximum drawdown, BUFZ dropped -10.14% vs IVVB's -13.08%.

On 1-year performance, IVVB leads with 14.57% vs 14.14% for BUFZ. On fees, IVVB is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVB has performed better with a 14.57% return vs 14.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for BUFZ.

IVVB has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for BUFZ.

They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 1.05% for BUFZ and 0.50% for IVVB.

BUFZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFZ и IVVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор