PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFZ с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFZ с IVVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

BUFZ и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFZ и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFZ и IVVB

2026 (YTD)202520242023
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.98%11.05%11.48%8.75%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-3.11%9.60%18.66%8.65%

Доходность по периодам

С начала года, BUFZ показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -3.11%.

BUFZ

1 день
1.55%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.43%
1 год
11.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с DOGGBUFZ с BGLD
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий BUFZ и IVVB

BUFZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

BUFZ vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFZ c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFZIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.00

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.49

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.57

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

7.14

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFZ vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFZ на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFZ и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFZIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.00

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.04

+0.65

Корреляция

Корреляция между BUFZ и IVVB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFZ и IVVB

BUFZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок BUFZ и IVVB

Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFZIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-13.08%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-6.90%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-4.75%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-1.66%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.51%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFZ и IVVB

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) имеют волатильность 2.81% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFZIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.68%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

6.26%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

10.63%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

9.47%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

9.47%

-1.97%