PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFZ с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.97%
13.19%
BUFZ
SPY

Доходность по периодам

С начала года, BUFZ показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%.


BUFZ

С начала года

11.51%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

5.96%

1 год

14.28%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

26.47%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

13.19%

1 год

32.65%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.14%

Основные характеристики


BUFZSPY
Коэф-т Шарпа3.072.69
Коэф-т Сортино4.283.59
Коэф-т Омега1.671.50
Коэф-т Кальмара4.623.88
Коэф-т Мартина27.7817.47
Индекс Язвы0.51%1.87%
Дневная вол-ть4.63%12.14%
Макс. просадка-3.08%-55.19%
Текущая просадка0.00%-0.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFZ и SPY

BUFZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
График комиссии BUFZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFZ и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFZ, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.072.69
Коэффициент Сортино BUFZ, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.283.59
Коэффициент Омега BUFZ, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.671.50
Коэффициент Кальмара BUFZ, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.623.88
Коэффициент Мартина BUFZ, с текущим значением в 27.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0027.7817.47
BUFZ
SPY

Показатель коэффициента Шарпа BUFZ на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.00Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
3.07
2.69
BUFZ
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFZ и SPY

BUFZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок BUFZ и SPY

Максимальная просадка BUFZ за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.54%
BUFZ
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BUFZ и SPY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) составляет 1.44%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44%
3.98%
BUFZ
SPY