PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFZ с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUFZSPY
Дох-ть с нач. г.11.44%27.04%
Дох-ть за 1 год17.50%39.75%
Коэф-т Шарпа3.483.15
Коэф-т Сортино4.994.19
Коэф-т Омега1.781.59
Коэф-т Кальмара5.494.60
Коэф-т Мартина33.1020.85
Индекс Язвы0.51%1.85%
Дневная вол-ть4.86%12.29%
Макс. просадка-3.08%-55.19%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFZ и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFZ и SPY

С начала года, BUFZ показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.42%
15.58%
BUFZ
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFZ и SPY

BUFZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
График комиссии BUFZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFZ, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFZ, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFZ, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.78
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFZ, с текущим значением в 5.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFZ, с текущим значением в 33.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0033.10
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.85

Сравнение коэффициента Шарпа BUFZ и SPY

Показатель коэффициента Шарпа BUFZ на текущий момент составляет 3.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.803.003.203.403.603.804.004.20Wed 30Thu 31NovemberSat 02Nov 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08
3.48
3.15
BUFZ
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFZ и SPY

BUFZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок BUFZ и SPY

Максимальная просадка BUFZ за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
BUFZ
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BUFZ и SPY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) составляет 1.40%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40%
3.95%
BUFZ
SPY