PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFZ с FDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFZ с FDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO).

BUFZ и FDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. FDMO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFZ и FDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFZ и FDMO

2026 (YTD)202520242023
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.75%11.05%11.48%8.75%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		-3.41%21.43%32.78%18.06%

Доходность по периодам

С начала года, BUFZ показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у FDMO с доходностью -3.41%.

BUFZ

1 день
0.23%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.50%
1 год
11.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDMO

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.16%
1 год
24.32%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

Fidelity Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с DOGGBUFZ с BGLDBUFZ с JULJ
Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с SCHGFDMO с FTECFDMO с FDISFDMO с SEIM

Сравнение комиссий BUFZ и FDMO

BUFZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FDMO в 0.29%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF

Доходность на риск

BUFZ vs. FDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFZ c FDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFZFDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.66

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.05

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

7.46

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFZ vs. FDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFZ на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDMO равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFZ и FDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFZFDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.10

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.73

+0.98

Корреляция

Корреляция между BUFZ и FDMO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFZ и FDMO

BUFZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.66%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%

Просадки

Сравнение просадок BUFZ и FDMO

Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и FDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFZFDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-33.94%

+23.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-12.33%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-7.73%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-5.49%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

3.39%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFZ и FDMO

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) составляет 2.82%, в то время как у Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFZFDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

7.55%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

13.66%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

22.24%

-12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

18.98%

-11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

19.55%

-12.06%