PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с BND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.17%/yr vs 1.58%/yr for BND. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -11.17% против 1.58% соответственно.

VIXM

1 день
0.39%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-2.83%
1 год
-8.35%
3 года*
-13.22%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-11.17%

BND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.11%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		1.31%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.27%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between VIXM and BND is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г.

0.09

The correlation between VIXM and BND shifts across timeframes, from -0.13 (3 years) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

VIXM vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXMBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.36

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
2.03

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.24

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.92

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

5.80

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXMBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.36

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.01

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

0.29

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.59

-1.13

Просадки

Сравнение просадок VIXM и BND

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-18.58%

-77.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-2.68%

-12.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.41%

-5.92%

-35.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-17.91%

-45.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

-18.58%

-57.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-2.37%

-93.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.52%

-3.06%

-78.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

0.88%

+7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и BND

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

1.23%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

2.66%

+11.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

3.78%

+15.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

6.02%

+24.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

5.53%

+27.37%

Сравнение комиссий VIXM и BND

VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и BND

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.97%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXM and BND have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXM has higher volatility (3.19%) compared to BND (1.23%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs BND's -18.58%.

On 10-year performance, BND leads with 1.58% vs -11.17% for VIXM. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BND has performed better with a 1.58% return vs -11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.

BND has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.00% for VIXM.

VIXM is categorized as Volatility, while BND is Total Bond Market. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.03% for BND.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор