PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIXM с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с BND

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.58%/yr vs 1.47%/yr for BND. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -11.58% против 1.47% соответственно.

VIXM

1 день
0.95%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
-4.07%
С начала года
-5.96%
1 год
-15.23%
3 года*
-10.11%
5 лет*
-14.51%
10 лет*
-11.58%

BND

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
-0.08%
С начала года
0.26%
1 год
4.16%
3 года*
3.87%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		-5.96%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.26%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between VIXM and BND is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.09

The correlation between VIXM and BND shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SVXY
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с VBTLXBND с TLT

Доходность на риск

VIXM vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 00
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIXMBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.12

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
1.67

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.20

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.56

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

4.25

-5.86

VIXM vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXM и BND

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-18.58%

-77.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-2.68%

-16.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.26%

-5.92%

-31.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-17.91%

-45.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.55%

-18.58%

-53.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.06%

-2.37%

-93.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.60%

-3.06%

-78.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

0.98%

+8.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и BND

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

1.13%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

2.87%

+11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

3.71%

+14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.60%

6.03%

+24.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.62%

5.53%

+27.09%

Сравнение комиссий VIXM и BND

VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и BND

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.99%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXM and BND have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXM has higher volatility (3.22%) compared to BND (1.13%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs BND's -18.58%.

On 10-year performance, BND leads with 1.47% vs -11.58% for VIXM. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BND has performed better with a 1.47% return vs -11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.

BND has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.00% for VIXM.

VIXM is categorized as Volatility, while BND is Total Bond Market. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.03% for BND.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор