Сравнение VIXM с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VIXM и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIXM и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 10.41% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -10.63% против 1.68% соответственно.
VIXM
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -14.34%
- 5 лет*
- -13.16%
- 10 лет*
- -10.63%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXM и BND
VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
VIXM vs. BND — Ранг доходности на риск
VIXM
BND
Сравнение VIXM c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXM | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.93 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.32 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.75 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 4.78 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXM | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.93 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.04 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | 0.30 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.59 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между VIXM и BND составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и BND
VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VIXM и BND
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIXM | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -18.58% | -77.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.73% | -2.44% | -21.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -17.91% | -45.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.72% | -18.58% | -57.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.37% | -2.54% | -92.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.36% | -3.07% | -78.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 0.90% | +15.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и BND
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIXM | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 1.63% | +8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 2.52% | +12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 4.30% | +25.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 6.00% | +25.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 5.52% | +27.54% |