Сравнение VIVAX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VIVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VIVAX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIVAX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 1.61% | 14.50% | 15.85% | 9.08% | -2.18% | 26.32% | 2.18% | 25.66% | -5.56% | 16.98% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.49% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VIVAX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции VIVAX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 11.42% против 1.60% соответственно.
VIVAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 11.42%
VBTLX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIVAX и VBTLX
VIVAX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIVAX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VIVAX
VBTLX
Сравнение VIVAX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIVAX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.00 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.44 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.78 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 5.08 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIVAX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.00 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.04 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.32 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VIVAX и VBTLX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIVAX и VBTLX
Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 1.93% | 1.42% | 2.19% | 2.33% | 2.39% | 2.02% | 2.43% | 2.39% | 2.59% | 2.18% | 2.33% | 2.46% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VIVAX и VBTLX
Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIVAX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -18.81% | -40.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -2.73% | -8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -18.14% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -18.81% | -18.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -3.06% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -2.67% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 0.96% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIVAX и VBTLX
Vanguard Value Index Fund (VIVAX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VIVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIVAX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 1.55% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 2.59% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 4.37% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 5.98% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 4.97% | +11.77% |