Сравнение VIVAX с SWLVX
VIVAX (Vanguard Value Index Fund) and SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, VIVAX returned 11.03%/yr vs 10.43%/yr for SWLVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VIVAX charges 0.17%/yr vs 0.04%/yr for SWLVX.
Доходность
Сравнение доходности VIVAX и SWLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIVAX показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 14.27%.
VIVAX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 13.03%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 12.27%
SWLVX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 14.27%
- 6 месяцев
- 14.87%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIVAX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 12.20% | 14.50% | 15.85% | 9.08% | -2.18% | 26.32% | 2.18% | 25.66% | -5.56% | 0.10% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 14.27% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Correlation
The correlation between VIVAX and SWLVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г. | 0.98 |
The correlation between VIVAX and SWLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIVAX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
VIVAX
SWLVX
Сравнение VIVAX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIVAX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.49 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 4.28 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.84 | 17.99 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIVAX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 2.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.71 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.57 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VIVAX и SWLVX
Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и SWLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIVAX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -38.34% | -21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -6.82% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | -15.61% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -19.05% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -4.84% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.62% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIVAX и SWLVX
Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) составляет 2.71%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что VIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIVAX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 3.09% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 8.19% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 10.79% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 14.86% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 18.56% | -1.82% |
Сравнение комиссий VIVAX и SWLVX
VIVAX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIVAX и SWLVX
Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SWLVX в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.77% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 1.75% | 1.42% | 2.19% | 2.33% | 2.39% | 2.02% | 2.43% | 2.39% | 2.59% | 2.18% | 2.33% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VIVAX and SWLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWLVX has higher volatility (3.09%) compared to VIVAX (2.71%). In terms of maximum drawdown, VIVAX dropped -59.38% vs SWLVX's -38.34%.
SWLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIVAX и SWLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор