Сравнение VITSX с VTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX).
VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VTSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VITSX и VTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITSX и VTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | -3.97% | 17.14% | 23.25% | 26.51% | -19.51% | 25.74% | 20.99% | 30.80% | -5.18% | 21.16% |
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 3.69% | 5.96% | 8.64% | 15.99% | -16.14% | 27.12% | 11.09% | 23.30% | -8.59% | 13.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VITSX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у VTSIX с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции VITSX превзошли акции VTSIX по среднегодовой доходности: 13.61% против 9.87% соответственно.
VITSX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 13.61%
VTSIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITSX и VTSIX
VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTSIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VITSX vs. VTSIX — Ранг доходности на риск
VITSX
VTSIX
Сравнение VITSX c VTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITSX | VTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.42 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.43 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 5.81 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITSX | VTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.20 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.43 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.43 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VITSX и VTSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITSX и VTSIX
Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VTSIX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.43% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% |
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 1.32% | 1.31% | 1.47% | 1.52% | 1.54% | 1.19% | 1.11% | 1.17% | 1.29% | 1.13% | 1.03% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок VITSX и VTSIX
Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, примерно равная максимальной просадке VTSIX в -57.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и VTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITSX | VTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -57.81% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -14.85% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -27.92% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -43.86% | +8.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -5.68% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -8.98% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.66% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITSX и VTSIX
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) составляет 5.49%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что VITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITSX | VTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 6.25% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 13.03% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 22.70% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 21.58% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 23.11% | -4.71% |