Сравнение VITSX с SWYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX).
VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. SWYGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VITSX и SWYGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITSX и SWYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | -3.97% | 17.14% | 23.25% | 26.51% | -19.51% | 25.74% | 20.99% | 30.80% | -5.18% | 21.16% |
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | -1.09% | 17.57% | 12.83% | 19.45% | -16.94% | 15.68% | 14.19% | 23.63% | -6.62% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, VITSX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у SWYGX с доходностью -1.09%.
VITSX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 13.61%
SWYGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITSX и SWYGX
VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWYGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VITSX vs. SWYGX — Ранг доходности на риск
VITSX
SWYGX
Сравнение VITSX c SWYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITSX | SWYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.82 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.75 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 8.27 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITSX | SWYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VITSX и SWYGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITSX и SWYGX
Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SWYGX в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.43% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% |
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 2.25% | 2.23% | 2.28% | 2.06% | 2.03% | 1.80% | 1.72% | 1.95% | 2.21% | 1.44% | 1.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VITSX и SWYGX
Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки SWYGX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и SWYGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITSX | SWYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -27.62% | -27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -9.55% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -24.07% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -5.41% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -4.23% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.03% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITSX и SWYGX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что VITSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITSX | SWYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.87% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 7.60% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 13.41% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 13.14% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 14.07% | +4.33% |